99,90% Backtest nicht wirklich aussagekräftig?

[Egoluxe [EA] -Trader]

Hallo,

ja ihr habt richtig gelesen! Ich habe von einem Freund einen Backtest machen lassen mit 99,90% und nicht nur 99%. So, der EA lief parallel Live auf Demo in einem genannten Zeitraum von 3 Monaten der auch getestet wurde und LIVE lief.

Nun das erschreckende, im Live Handel hat der EA das Konto nicht platt gemacht und im 99,90% Backtest hat er das Konto geschrottet. Im Konto selbst beim Livehandel war/ist noch nicht mal in diesen "Zeitraum", wo er bei dem Backtest das Konto gecrasht hat, ein Drawdown im Livehandel zu erkennen.

Was soll man davon nun halten? Kann das mal einer Erklären?

[Trabo]

Wer soll denn dazu jetzt was schreiben. Ohne irgendeine equity kurve oder sonst was.
übrigens glaube ich nciht das du 99.9 % backtesten kannst. Es sei denn du hast den kurs aufgezeichnet mit ask und bid preisen und dazu hätte die plattform an einem gewissen tag nciht länger als 2 minuten einfrieren dürfen. damit du gerade am anähernd da drann kommst, bei 100 ticks dürfen dir gerade 1 tick flöten gehen. Ich glaub zwar nicht aber nun gut..

Aber das ist auch wurst. Da Broker zu Broker unterscheidliche Tickdaten bereiterstellen kann das doch passen.Daten sind Daten und die kommen nie richtig an, sei es auf einem demo account oder auf einem realen account. Genau genommen kann das nämlcih doch zu treffen...

[Egoluxe [EA] -Trader]

Was kann zutreffen, was meinst du damit genau? Das es von Broker zu Broker unterschiedliche Daten gibt? Ja ok, aber so gravierent kann der Unterschied doch nie sein!

Ach du glaubst mir nicht? Sag mal was bistn du für einer? Denkst du ich erzähle dir Märchen oder was ... mach mal die Lauscher auf und schau in den Anhang!

Also ist das die einzige Erklärung die Trabo liefern kann?

Grüße

[hugo]

Da das offensichtlich ein Martingale-EA ist, sieht man an dem Beispiel eben einmal mehr, was hier ein paar Pips Unterschied entscheiden können.
Meiner Meinung nach sinnlos, sich mit so was überhaupt zu beschäftigen.

[Egoluxe [EA] -Trader]

Zitat von hugo

Da das offensichtlich ein Martingale-EA ist, sieht man an dem Beispiel eben einmal mehr, was hier ein paar Pips Unterschied entscheiden können.
Meiner Meinung nach sinnlos, sich mit so was überhaupt zu beschäftigen.

Hm, na da scheiden sich die Meinungen Hugo! Ich find Martingale gut. Das müssen andere natürlich nicht. Aber irgentwie komisch das die Daten von Dukascopy sind und die bestimmt nen ängeren Spread haben wie Alpari. Deshalb verstehe ich das Szenario nicht.

[Trabo]

Siehst doch selber, und ja jeder Broker hat ienen unterschiedlichen datefeend, jeder. Es sind abweichung vorhanden, sei es auch wenn es nur 0.1 pip ist und wenn der Tp nicht ausgelöst worden ist und martin sich weiter einkaft dann schrottet er das konto, was ist denn daran nicht zu verstehen?

Solange sich die datennicht mehr als iner einer spanne von +-0,2% abweichen ist doch alles in Ordnung.

So hab noch ein wenig genauer geschaut auf deinem stat. Der MArtin ist ja fast immer im MArkt. D.h. je nach einschalten des Ea's hast du immer eine andere kurve und da cable gut runtergekommen ist sieht dein stat auch nichtanders aus. Wie willst du sowas überhaupt testen?

vergleichen kann man auch nur wenn man zwei stats hat, einen alleine reicht leider nicht aus