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  #1 (permalink)  
Alt vor 2 Wochen
Mitglied
 
Registriert seit: Mar 2014
Beiträge: 30
André befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Question Welche Periode beim Backtesten ist die richtige?

Hallo zusammen,

ich hab mir gerade einen neuen EA programmiert und dabei hat sich mir eine Frage aufgetan.

Kurzes Vorgeplänkel damit Ihr versteht worum´s geht:
Mein EA verwendet Informationen aus zwei unterschiedlichen Timeframes, einmal M5 und einmal H1. Ich frage zur Berechnung also z.B. iSAR(...,PERIOD_M5,...) und einmal iSAR(...,PERIOD_H1,...) ab.

Jetzt stellt sich mir die Frage: "Muss ich das beim Backtesten irgendwie berücksichtigen"? Also z.B. immer den größeren Timeframe eintragen oder ist das egal. Ich könnte mir vorstellen, dass es Probleme gibt wenn ich M5 eintrage, da Informationen aus höheren Timeframes vielleicht nicht geladen werden.

Danke für eure Hilfe.
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  #2 (permalink)  
Alt vor 2 Wochen
Mitglied
 
Registriert seit: Sep 2018
Beiträge: 31
Bayreuther befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Zitat:
Zitat von André Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,

ich hab mir gerade einen neuen EA programmiert und dabei hat sich mir eine Frage aufgetan.

Kurzes Vorgeplänkel damit Ihr versteht worum´s geht:
Mein EA verwendet Informationen aus zwei unterschiedlichen Timeframes, einmal M5 und einmal H1. Ich frage zur Berechnung also z.B. iSAR(...,PERIOD_M5,...) und einmal iSAR(...,PERIOD_H1,...) ab.

Jetzt stellt sich mir die Frage: "Muss ich das beim Backtesten irgendwie berücksichtigen"? Also z.B. immer den größeren Timeframe eintragen oder ist das egal. Ich könnte mir vorstellen, dass es Probleme gibt wenn ich M5 eintrage, da Informationen aus höheren Timeframes vielleicht nicht geladen werden.

Danke für eure Hilfe.
Der Timeframe im Backtest ist nur ein Standardwert, also kannst Du die unterschiedlichen Werte der Indikatoren belassen und den Test starten. Das sollte kein Problem sein.
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Stichworte
backtesting, timeframes


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