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Programmierung MQL4 Hier gehts rund ums Programmieren in MQL4. |
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Swinging High/Low
Hi,
ich möchte gerne automatisch einen SL errechenen wenn ein Kauf-/Verkauf Signal kommt. Ich würde gerne das jeweilige Swinging High bzw. Swinging Low dafür nutzen. Hat jemand einen Tipp wie ich das am besten programmiere? Bisher habe ich immer nur mit Low[iLowest... High[iHighest... und einer festen Anzahl an Kerzen/Perioden gearbeitet, was relativ starr und wenig aussagekräftig ist Gerne auch Tipps/Diskussionen auf welcher Basis/Annahme ein SL ermittelt werden könnte oder sollte ;-) |
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Dann musst Du erst einmal klar und eineindeutig definieren, was und wann swingen soll. Danach kann man die Programmierung angehen.
traderdoc
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Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierungswünsche auf Honorarbasis. |
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Naja... bei einer LONG Position soll er das swinging low nehmen.
Das swinging low, so definiere ich es für mich, ist nicht zwingend das lowest low... oder was meinst du mit deiner Aussage genau? |
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Swingen tun die Kurse permanent. Nur musst Du für Dich exakt festlegen, wo die Lows und Highs sind.
traderdoc
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stimmt... wenn ich manuell trade mache ich mir ein subjektives Bild vom Chart, wenn ich einen EA laufen lasse möchte muss ich ja Rahmenbedingungen definieren... und da zerbreche ich mir gerade den Kopf dran... was sind sinnvolle Rahmenbedingungen.
Habe hier auf einen offenen Meinungsaustausch dazu gehofft :-) |
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Zitat:
1. welcher Markt: bei Forex sind z.B. ganz andere "Kräfte am Werken" als bei Indizes 2. welche Strategie: bei reiner Trendfolge brauchst Du z.B. bei Long nur das letzte Tief, wird das gebrochen dann war's das mit Trend. 3. welche "Bewegung" (Stichwort ATR), hängt mit 2. zusammen, z.B. Rangeausbrüche mit Schwung sind mit Rangegegenkante und -mitte relativ gut. Nur so als Anfang. AVT |
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Das Einfachste dürften MAs auf High und Low sein. Je nach Einstellungen/Werten sollten die brauchbare SL-Werte nach swingen. Oder vielleicht andere Indis, die das Swingen der Kurse glätten.
Kleine Frage, die mir eben einfiel: Wie wärs mit MAs auf Highest/Lowest ? Geht sowas überhaupt? |
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Der einfachheit sagen wir mal ein einfaches Trendfolgesystem.
Da bei einer LONG das letzte Tief durchaus auch mal sehr sehr eng sein kann oder sogar über dem Einstiegspunkt liegen könnte (sofern eine Trendwende eingesetzt hat) habe ich mir folgendes überlegt: MovingAverage (zB 100 Perioden) auf LOW --> Preisband_Unten Moving Average (gleiche Anz. Perioden) auf HIGH --> Preisband_Oben Die Differenz zwischen den Beiden ist dann --> Preisband_Differenz Gleichzeitig suche ich nach dem Low[iLowest... (gleiche Anzahl Perioden) WENN der Wert "Bid-Low" < "Preisband_Differenz", hast du einen SL WENN der Wert "Bid-Low" > "Preisband_Differenz", erweitere die Anzahl der Perioden für Low[iLowest... BIS der Wert "Bid-Low" < "Preisband_Differenz" Versteht ihr was ich meine? So hat man anhand der Anzahl Perioden immer eine Art Moving-SL abhängig der Preisbewegungen Was haltet ihr von der Idee? |
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hier mal ein Beispiel (allerdings habe ich die Hochzählung der Perioden noch nicht korrekt, hat da jemand einen Tipp?)
Code:
int BUY_SL_Perioden = 50; int SELL_SL_Perioden = 50; double MIN_StopLoss_Abstand = 20; double BUY_StopLoss_Pkt = MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL); double SELL_StopLoss_Pkt = MarketInfo(Symbol(),MODE_STOPLEVEL); if(BUY_StopLoss_Pkt<Preisband_Diff) { BUY_SL_Perioden++; BUY_StopLoss_Pkt = (Bid-Low[iLowest(Symbol(),_Period,MODE_LOW,BUY_SL_Perioden,2)])*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE); }; if(SELL_StopLoss_Pkt<Preisband_Diff) { SELL_SL_Perioden++; SELL_StopLoss_Pkt = (High[iHighest(Symbol(),_Period,MODE_HIGH,SELL_SL_Perioden,2)]-Ask)*MarketInfo(Symbol(),MODE_LOTSIZE); }; |
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Stichworte |
sl, stoploss, swinging high/low |
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