Unterscheid zwischen Forward testing und Live Account

[Kenko]

Hallo zusammen,


ich wende mich auf der Suche nach Antworten an Euch.

Folgendes Situation

Ich habe einen EA als Forward Test über mehrere Monate laufen gelassen mit positiven Ergebnissen.

Anschliessend habe ich bei dem selben Anbeiter ein Live Konto eröffnet.

Was ich nun nicht verstehe, die Ergebnisse von dem Forward Test den ich parlell zum live Konto weiter laufen gelassen habe, weichen von einander ab.

Sprich ich habe nachwievor positive Ergebnisse im Forward Test, negative allerdings im Live Konto.

Ich habe auch die Ergbnisse soweit ausgewertet:

Ich hatte im Forward Test über 8800 Trades, mit einer durschnittlichen Dauer von je 7H 54 min.

Einziger Unterschied ist die jeweilige Kontowährung. Im Demo habe ich USD und im Live Account EUR.

Die Grundsätzlichen Unterschiede zwichen einem Demo Konto und einem Live Account so dachte ich sind mir bekannt.

Umsomehr erstaunt mich dieser Unterschied. Nun wollte ich Euch um rat fragen.


Mit freundlichen Grüssen.

[JamJam]

Hallo Kenko,

auch auf die Gefahr hin, dass ich dir "alte Kamellen" berichte, hier meine Top Verdächtigen:

1) Spreadausweitung beim Livekonto gegenüber fixem Spread beim Demokonto
2) Requotes beim Livekonto bei (für den Broker) unschönen Marktbewegungen
3) Rollover Costs
4) StopLoss Fishing des Brokers

Hast du schon mal "Trade für Trade" Vergleich gemacht. Gibt es "gleiche Trades" die nur unterschiedlich abschneiden? (Spread)

Gibt es komplett unterschiedliche? (Requotes)

Gleiche Trades aber unterschiedliches Ergebnis (Rollover)

Ausgestoppte Trades (Stoploss Fishing)

Ich hoffe meine "Kamellen" waren hilfreich.

Gruß
Gute-Roboter.de

[JoeDormann]

Halo,
sehe das so wie JamJam.

Was mir zu denken gibt, ist die Anzahl der Trades. Ist es ein Scalper?
Das funktioniert nur auf Demo gut, wenn überhaupt.

3 Monate = 60 Tradingtage.
8800/60=mehr als 100 Trades je Tag.

Was soll das nur eine Strategie sein?

Gruß Joe

[Kenko]

Besten Dank für die Antworten.

Betreffend den 4 Punkten von Dir JamJam.

4) StopLoss Fishing des Brokers

Der EA stetzt keine StoppLoss oder Pending Orders ab. Wenn der entsprechende Gewinn bzw. das Verlustziel erreicht wird, erfolgt eine Order zum sofortigen schliessen der Position.


1) Spreadausweitung beim Livekonto gegenüber fixem Spread beim Demokonto

In beiden Fällen habe ich variable Spreads. Es ist ein max. Spread deffiniert. Sollte dieser überschritten sein, wird die Position nicht eröffnet.


2) Requotes beim Livekonto bei (für den Broker) unschönen Marktbewegungen

Es werden keine Trades eröfnet, weder bei Requotes oder Slippage. Nur beim schliessen werden diese akzeptiert.


3) Rollover Costs

Diese sind identisch.


Ein "Trade für Trade" Vergleich habe ich noch nicht komplett abgeschlossen.




Zu den Fragen von Dir JoeDormann.

Die Strategie ist kein Scalper. Es geht um den Handel von Konvergenz / Divergenz. Dabei werden jeweils 2 Währungen gleichzeitig gehandelt. Die Anzahl der Trades kam auf eine Dauer von über 5 Monaten zusammen und auf mehreren Märkten.


Gruß Kenko

[JoeDormann]

Das scheint sowas ähnliches zu wein wie Arbitrage-Trading, aber nicht über Differenzen verschiedener Broker zu einem Währungspaar.

Das Gewinnziel sollte ggf. höher ausfallen, d.h. die Divergenzen größer sein.
Was meinst Du dazu?

Hab ichs überhaupt richtig verstanden?

Gruß Joe

[Kenko]

Stell Dir es so vor, dass Du 2 Währungspaare betrachtest, über den selben Zeitpunkt. Du kannst in der Regel eine unterschiedliche Kursentwicklung feststellen, in der Anzahl der Pips und unterumständen zusätzlich in der Richtung.

Ein Gewinn bzw. Verlust ergibt sich durch die entsprechende Differenz.


Gruß Kenko

[Crashbulle]

@Kenko

Eine kurze Erläuterung zu dem Thema:Unterschied Live- und Demo-Konto

Allgemein kann man sagen, das nur absolut gleiche Voraussetzungen beim Demo- und Live-Konto vorliegen müssen, um gleiche Ergebnisse zu erzeugen!
Ist dieses gegeben, müßten annähernd gleiche Ergebnisse erzeugt werden aktuell laufendem Demo- und Live-Konto.
Dein begrenzender max. Spread hat aber hier nicht viel Aussagekraft. Normalerweise haben Demo-Konten kleinere Spreads als Live-Konten und dadurch werden im Demo Aktionen ausgeführt, deren relevanz im Live-Konto durch den höheren Spread noch nicht eingetreten/erreicht sind.
Im Backtesting hast du niemals die wirklichen Tickdaten, sondern nur generierte Tickdaten !!
Stelle mal nachher, wenn wenn der Forex wieder läuft, beide (Demo und Live) Fenster auf dem Monitor nebeneinander und achte mal auf die unterschiede!

Ein Frohes und Gesundes NEUES JAHR 2012

Crashbulle