Zitat:
Zitat von RetepM
Hi, StartegyQuant ist ja nicht ganz billig. Ich habe eine Version. Vielleicht kann man damit gemeinsam testen. Dafür müssten für die Tests die zu verwenden Parameter vernünftig definiert werden.
Um Backtests kommt man später auch nicht herum. Die Ergebnisse des QS sehen von Broker zu Broker verschieden aus.
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Da beisst sich die Katze in den Schwanz. Strategyquant ist keine eierlegende Wollmichsau.
Wenn du eine Version hast, frage ich mich warum du dann noch von Backtest sprichst?
1. Du ladest deine Daten per Tickstory herunter, die ja eine hohe Quali haben.
2. Legst du den Timeframe fest
3. Dann legst du deine Parameter fest( Indikatoren, Zeit, Price Action etc...)
4. Dann ob du die Strategien genetisch oder zufallsbasiert generieren willst.
5. Schliesslich geht es los.
6. Wenn du deine Strategien gefunden hast, machst du einen Retest und am besten mit einem anderen Instrument zusätzlich
7. Anschliessend kannst du nochmals deine übriggebliebenen Strategien verbessern.
8. Dann einen ein Walk-Forward-Test. Wenn dann einige Strategien diese Test überlebt haben, d.h. profitabel sind, erst dann kannst du Demo testen.
Der Backtest ist doch mit dem obigen Punkt schon erfüllt.
9. Schliesslich im Demo testen und
prüfen ob diese generierten EAs tauglich wären für einen Live-Test.
Das ganze kostet Zeit, sehr viel Zeit. Wenn man diese Geduld nicht hat, hat man an der Börse, Forex etc... nichts zu suchen.
Ansonsten kann ich auch das zorro projekt empfehlen, wo man auch mit Sprache C Strategien entwickeln kann ,die deutlich effizienter laufen als unter MT4.
Carpe Diem,
Hosch