[JJ-FX]

Zitat von Man1axX

Ich finde die Diskussionsrunde hier sehr nett, aber kann mir einer vo neuch irgendwas über die Tests sagen? Wie zuverlässig sind diese mit Tickdaten?! Sagen die Berichte irgendwas aus?

1. Tickdaten sind nicht gleich Tickdaten: Im Regelfall kommen die Tickdaten ja von Dukascopy - das ist nur ein Broker von vielen. Die Tickdaten von True FX haben z.B. durchschnittlich dreimal so viele Ticks pro Minute und dürften der Realität näher kommen. Dann gibt es ja auch noch die selbst aufgezeichneten Tickdaten des eigenen Brokers. Letztere sind natürlich die zuverlässigsten für die Prognose der echten Ergebnisse bei diesem Broker.
   
2. Spread ist nicht gleich Spread: Mit einem Spread von null kann man sich den Backtest auch schönrechnen. Selbst wenn man einen vermeintlich realistischen Spread auswählt, ist der bei den meisten Backtests dann immer noch konstant und in der Realität nun einmal sehr variabel. Auch hier gilt daher, ein Backtest mit dem echten historischen Spread, am besten von eigenen Broker, sollte der Realität am nächsten kommen.
   
3. Ein Backtest ist keine Realität: Bei einem Backtest gibt es keine Slippage, keine Latency, ein unendliches Orderbuch, keinen Wettbewerb mit anderen Marktteilnehmern usw. In der Realität muß der Preis vom Liquidity Provider zum Broker, vom Broker zum MT4 Client, der EA muß dann noch etwas darüber nachdenken, dann geht die Order zum Broker, läuft über die MT4 Bridge ins "echte" Handelssystem, wird im Trade Aggregator auf die Möglichkeit der internen Verarbeitung geprüft, geht in den meisten Fällen weiter in die Routing Engine und von dort an den Liquidity Provider mit dem besten Preis. Für den Fall, daß jemand anders schneller war, kann es sein, daß dieser LP die Order ablehnt - dann geht es zurück in die Routing Engine und zum nächsten Broker, bis die Order - ggf. zu einem deutlich schlechteren Kurs - irgendwann ausgeführt wird.
   
4. Ganz generell: Je langsamer und einfacher ein EA ist - also wenige Trades mit einem TP von 50+ Pips und auf Basis von möglichst wenig Regeln - umso eher hat ein Backtest eine Aussagekraft. Ich habe schon EAs gesehen, bei denen ein nachträglicher Backtest über ein Jahr zu mehr als 95% mit dem Live Trading übereinstimmte. Bei einem Scalper mit auf die Minute optimierten Handelsfenstern und einem ganzen Bündel von Indikatoren funktioniert das eher nicht. Die Programmierung von EAs und Indikatoren (z.B. Stichwort "Repainting") hat natürlich auch einen erheblichen Effekt.