Sobald Du Live handelst, kannst Du den EA so anpassen, das der die Slippage protokolliert (der EA "weiß" ja, zu welchem Kurs er die Position öffnen bzw. schließen wollte und wie dann der tatsächliche Kurs war).
Im Backtest können einige der Tickdata Tools Slippage per Zufallsgenerator simulieren, aber auch dafür müssen natürlich Annahmen getroffen werden.
Wenn das nicht geht, würde ich z.B. bei EURUSD und den anderen Majors einfach bei jedem Trade einen Pip vom Ergebnis abziehen (funktioniert natürlich nur mit fester Lot Size). Bei den anderen Währungspaaren würde ich vielleicht den halben durchschnittlichen Spread nehmen. Ist natürlich sehr grob und blendet positive Slippage (die es bei einem gutem Broker durchaus geben sollte) aus.
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