[MarkusWilhelm89]

Hallo zusammen,
ich arbeite gerade an einem kleinen Projekt für einen neuen EA. Mein Ziel ist es, einen EA zu entwickeln der ohne Indikatoren-Einstiegssignal läuft.

Das Prinzip vom EA ist relativ schnell erklärt:
- beim Start eröffne 1x BUY und 1x SELL (zB mit je 0.01)

- Nutze einen TrailingSL (basierend auf zB. einer ATR Berechnung).
- Der TSL ist "pro Richtung" und nicht "pro Order" im Verlauf des EA genutzt
--> Anmerkung: Ja das ist zwar die Nutzung von einem Indikatorwert, aber nur um den TSL flexibel zu gestalten und auf die Marktbedingungen einzugehen

- Sobald der TSL gerissen wird, eröffne zum aktuellen Kurs wieder 1x BUY und 1x SELL
--> Anmerkung: wenn der Kurs LONG gegangen war und der BUY TSL gerissen wurde, wird die LotSize der neuen SELL Order erhöht (ja... ist Martingale)
--> das bedeutet folgende Ausführung: 0.01 BUY und 0.02 SELL
--> Gedanke: wenn kein Martingale gemacht wird, kann der [hier:] Sell-BreakEven irgendwann viel zu weit weg sein

- wenn der Kurs dann irgendwann dreht: sollte der, durch den TSL abgesicherte Gewinn größer sein, als der Verlust der Gegenpositionen (z.B. 0.01 BUY vs. 0.03 SELL), schließe die Gegenpositionen und lasse die positiven Gewinn weiter trailen

Ich weiß das Hedge & Martingal hoch riskant ist und einem "Spiel mit dem Feuer" gleich kommt...
aber sind wir mal ehrlich, die meisten Indikatoren sind nachlaufend und geben auch nur eine "Indikation" und keine "Garantie" wie sich der Kurs entwickeln wird.
Daher die Bitte nicht den Martingale-Gedanken jetzt direkt in den Schmutz zu ziehen sondern hoffentlich eine konstruktive Diskussionsrunde zu eröffnen.


Bei diesem EA-Modell sind m.E. folgende Punkte wichtig:
- TSL Berechnung (eng, weit, träge, ...) da es den Punkt für weitere Ordereröffnungen darstellt
- Martingale-Faktor


Folgende Bedingungen / Einschränkungen habe ich unter anderem schon probiert:
- wenn der Kurs zu nah an dem letzten Eröffnungskurs liegt (weil zB der TSL nur 20 Pips gebracht hat) eröffne keine neue Hedge-Position. Erst dann wenn ein gewisser Abstand zum letzten OrderOpenPrice() vorliegt.
--> wenn zB LONG gegangen wurde und nur ein paar Pips später der TSL gerissen wird, macht es keinen Sinn so knapp darüber schon wieder eine SELL Order zu platzieren (frisst nur unnötig Margin)
--> verhindert dass innerhalb weniger Pips zu viele Positionen eröffnet werden und die Margin zu schnell ausgereizt wird
- erhöhe nur jede 2. Order die LotSize, um die Margin nicht zu schnell zu beanspruchen

Was haltet ihr von dem Grundgedanken?
Falls Interesse besteht, kann ich gerne auch mal den EA hier rein stellen