Forex Arbitrage Systeme
 

Hallo!

Ich bin per Zufall auf das Thema Arbitrage bei Forex gekommen!

Arbitrage bezeichnet das Ausnutzen von Preisunterschieden für gleiche Währungspaaren auf verschiedenen Märkten.
Infolge der ausgleichenden Wirkung der Arbitrage passen sich die Preise in verschiedenen Märkten einander an; dieser Vorteil existiert in der Regel nur eine bestimmte Zeit lang. (Wikipedia: Arbitrage ? Wikipedia)

Es gibt Handelsroboter, die diesen Ansatz versuchen auf Forex zu übertragen. Dabei braucht man zwei Broker, wobei einer im besten Fall ein ECN Broker ist, mit direktem Zugang zum Markt. Der Zweite Broker ist das „Opfer“ auf dem gehandelt wird. Dieser ist ein Market Maker, der seine Kurse von einem großem Broker bezieht und seine Trades mit diesem abrechnet. Hier entsteht eine Informationslücke und Verzögerung, da die Kurse nachdem sie denn tatsächlich an der Forex aufgerufen wurden, erst an den kleinen Broker geliefert werden. Diese Verzögerung kann man sich maschinell zu nutze machen, indem man dauernd diese Daten vergleicht und nach Inkonsistenzen sucht und ausnutzt. In der Praxis weißt du also wo der Kurs beim kleinem Broker hingeht, da er beim Großem schon da gewesen ist.

Ich kann mir vorstellen, dass die angegebenen Renditen mit Arbitrage möglich sind. Folgende Systeme habe ich gefunden
1. Hilfsprogramm zum Erkennen von Arbitrage Gelegenheiten:
Forex Arbitrage | Official Site (rund 2000$)
Access Page: ForexArb Free Software Demo | Forex Arbitrage (demo-version)

2. EAs
(alle vom selben, denk ich)
Home
Super Forex EA | Forex Expert Advisor | MagicFXrobot
Best Forex EA

Das habe ich allerdings auch gefunden :confused:
Vorsicht bei Arbitrage Expert Advisor wie FX Ninja, Magic FX Robot und Super FX Robot - robotrading.de

Was sagt ihr zu dem Thema? Lässt der Broker sowas zu? Hat jemand Erfahrungen mit Arbitrage EAs/Systemen gemacht? :cool:

MfG Hansjuergen

Hallo,

Arbitrage ist super- vom Prinzip her. Es bezeichnet den risikolosen Gewinn ohne Kapitaleinsatz, das gleichzeitige Kaufen und verkaufen eines Assets an verschiedenen Märkten.
Im Forexmarkt ist dies jedoch für den Privatanleger nicht möglich. u.a. weil die Transaktionskosten zu hoch sind und du nur solche Plattformen wie MT zur Verfügung hast. Da ist die Ausführungsgeschwindigkeit zu niedrig.
Die von dir vorgestellten Roboter funktionieren- manchmal auf Demokonten, niemals auf Livekonten.

Hmm kann sein. Wäre einfach zu schön! :(

Hallo
ich kenne nicht alle - aber dies Ninja Teil plättet accounts.

Es gibt keinen HEILIGEN GRAL - echt nicht und wenn, dann würde ihn keiner Verkaufen. Eine Software die automatisch diese Preisvarianzen für den Retail Forex Kunden profitabel handeln würde, käme einem solchen Hlg. Gral nahe. Daher glaub' ich eher nicht dran.

-DO

Bei benutzung eines Arbitrage System wird du nach einer gewissen zeit gebannt.. das ist zu 100% sicher.

Ich anderen Foren ließt man immer wieder davon. Ich hatte sogar ein forum gefunden wo ein gemeinschafts EA gebaut wurde der auf dieser technik beruht.
Wenn man im cent betrag ist dann ist alles gut...die gewinne waren wahnsinn.

Sobald es aber auf größere accounts ging wurde nach spätestens einem monat der account gesperrt und das geld zurück gebucht...alle im Forum hatten die selbe erfahrung gemacht.

Wenn du mal bissl goggelst findest ganz schnell was dazu (vor allem in englishen Foren)...fakt: die technik funktioniert definitiv, fakt ist aber auch das die broker das mitbekommen und dich sperren.

Arbitrage funktioniert nicht mit Retail-Brokern und der MT4-Plattform.
Alle MT4-Broker sind Retail-Broker, die hauptsächlich alles aufs eigene Buch nehmen.
Also kann es so nicht funktionieren!

Also besonders das mit der Sperre vom Broker klingt verständlich. Schade eigentlich, weil sonst wärs ja echt ein heiliger Gral ;)

Ich versteh echt nicht, warum die Broker seine Kunden sperren. Warum? Ich dachte, dass wir in einer freie Marktwirtschaft leben.:confused:
Das ist doch kriminell, was die Broker getan haben. Kein Wunder, was die Banken heutzutage machen.:rolleyes:

Weil ein Broker genau genommen nichts anderes ist, als ein Wettbüro (Steigen oder Fallen des Kurses). Und wenn ein Wettbüro herausfindet, dass jemand eine Strategie hat, mit der das Büro auf Dauer verliert, möchte das Wettbüro nicht mehr mit dir zusammenarbeiten, das Wettbüro (der Broker) beruft sich da auf die vor dir angegebene "freie Marktwirtschaft".
Das ist auch in Staatlichen Spiel******s so. Offiziell ist dort Spiele nach System verboten und man kann ohne Angabe des Grundes gesperrt werden.

Achtung vor Arbitrage!!! Kontoverlust droht
 

hallo alle,

habe zwar nicht alle artikel gelesen zum thema arbitrage in diesem thread, aber man kann nur sagen und so wird es immer wieder in fachzeitschriften gesagt, laßt die finger von diesen systemen: zum einen weil oftmals diese dinger zu teuer sind und nichts halten und zum anderen besteht große gefahr des totalverlustes des accounts weil handel nach arbitrage verboten ist bei vielen brokern...die wollen ja natürlich nicht, das man die gegen andere ausspielt und das handeln oder verletzen der AGBs aufgrund von arbitragehandel kann dazuführen, das der account geschlossen und das geld eingezogen wird.


also entweder den broker direkt vorher genau fragen oder am besten die finger weg und selber handeln oder in gute weiterbildung investieren


gruss
stefan

Schön das ich durch die Google-Suche wieder hier gelandet bin :D

Also ich hab auch so einige Arbitrage EA`s aber hab die noch ne eingesetzt. Ein zwei laufen auf irgentwelchen Demokonten grad ... Finde das aber dennoch sehr interessant ....

freundliche Grüße

egoluxe

Willkommen zurück! :cool:
Und lass mal bei Gelegenheit wissen, was sich auf den Demokonten tut ...

Ja, würd mich auch interessieren! :)

Ich hab da einen bei dem weis ich überhaupt ne wie der überhaupt funktioniert, da seh ich überhaupt ne durch. Dieser nennt sich "Rings".

Nur so am Rande und das hat auch so direkt nichts mit dem Thema zu tun, aber das stimmt so nicht ganz.
dukascopy.com Hat eine Schweizer Banklizenz mit Aktienkapital von 22 Millionen CHF. Sie empfehlen Konten ab USD 50‘000. Und man kann (muss nicht) auch den MT4 nutzen.

Habe es zwar noch nicht ausprobiert, aber das wird wohl irgend wann mein nächster Broker werden, wenn mich mein jetziger Broker nicht bescheißt und meinen Gewinn dann auch brav ausbezahlt. ;)

Wie nennt sich denn dieser EA?

Ein kurzer Dialog:
 

Your Question: Hi, is it possible to use arbitrage EA's at tradefort?
You are now chatting with Michael Boldin - Common Queries
10:00Michael Boldin: no it is not possible and we will block your accounts
10:01Marc: is there a reason for that?
10:02Marc: i thougt you are an stp broker and all trades will be forwarded to the banks
10:03Michael Boldin: yes
10:03Michael Boldin: but this does not imply arbotrage with our quotes
10:03Michael Boldin: manipulations with our quotes = fraud
10:04Marc: but to trade arbitrage is no manipulation...because you as broker give me the quotes...
10:04Marc: I thought that you would know which quotes are delivered
10:04Michael Boldin: You can use the strategy which you like on your account, but according to our agreement we can change the trading conditions on the account to 100% match with our liquidity providers conditions. Changes may affect the leverage, the minimum size of order, type of account.
10:05Michael Boldin: read above pleas
10:05Michael Boldin: Also we are not going to argue here - we just inform you that if we will see you are doing arbitrage we will block you
10:05Michael Boldin: and your accounts
10:06Marc: So this mean, If I have an EA (Not an arbitrage EA) ehich works good and gives me 300% in a half year it could be possible to change the tradeconditions how you want it?
10:07Michael Boldin: iWe can always change
10:07Michael Boldin: according to our agreement
10:07Marc: but the agreement is just useful for the broker and seems to be unfair
10:07Michael Boldin: and it is not connected what % profit you make
10:08Michael Boldin: can i help you with something else?
10:09Marc: I need information regarding a VPS...
10:10Marc: Do I receive a programm (remote control)
10:10Michael Boldin: yes please TradeFort - Virtual Private Server (VPS)
10:10Michael Boldin: yes you will have remote controll
10:10Michael Boldin: but
10:10Michael Boldin: please note that
10:11Michael Boldin: In order to receive a personal VPS, you should contact our support service through your Trader Room. This server can be obtained for free, providing your trading account balance makes up not less than 2000 USD or its equivalent in another currency.
10:12Marc: okay that's nice to know but one thing...Did you rise the amount from 1k to 2k?
10:12Michael Boldin: yes we did
10:12Michael Boldin: before it was 1 K
10:13Michael Boldin: because we have too many applications for TradeFort VPS :)
10:14Marc: This means...If I have an account up to 3000€ and trade with 1500€ in Margin...the VPS would be stopped?
10:16Michael Boldin: please monitor your balance and deposit if you see that your balance is less. Usually we send letter that reminds clients in such case. But according to agreement we can swotch it off without such letter so please monitor it - this is your job as trader
10:18Marc: okay...ähm thank you very much for help :)
10:18Michael Boldin: welcome!

Hab ich doch geschrieben! Er nennt sich "Rings"! ;) Hab noch nen ganzen Stapen anderer, wiss gar ne wie ich die Testen soll. Ich hab mir heut erstmal nen VPS zugelegt damit man Statistiken bekommt. :D

freundliche Grüße

egoluxe

Ähm ok. Und was ist das jetzt genau was du uns damit sagen willst?? Was steht denn da?

Your Question: Hi, is it possible to use arbitrage EA's at tradefort?
You are now chatting with Michael Boldin - Common Queries
10:00Michael Boldin: no it is not possible and we will block your accounts
10:01Marc: is there a reason for that?
10:02Marc: i thougt you are an stp broker and all trades will be forwarded to the banks
10:03Michael Boldin: yes
10:03Michael Boldin: but this does not imply arbotrage with our quotes
10:03Michael Boldin: manipulations with our quotes = fraud
10:04Marc: but to trade arbitrage is no manipulation...because you as broker give me the quotes...
10:04Marc: I thought that you would know which quotes are delivered
10:04Michael Boldin: You can use the strategy which you like on your account, but according to our agreement we can change the trading conditions on the account to 100% match with our liquidity providers conditions. Changes may affect the leverage, the minimum size of order, type of account.
10:05Michael Boldin: read above pleas
10:05Michael Boldin: Also we are not going to argue here - we just inform you that if we will see you are doing arbitrage we will block you
10:05Michael Boldin: and your accounts

Wo haste denn die Unterhaltung her?

Das war die Unterhaltung Mensch Brokers mit mir am gestrigen Tage.

Achso. Ja, war mal wieder kurz angebunden! Also manchmal stell ich mich auch blöd an ey ... ^^

Hedge-und Arbitrage EA aus Deutschland
 

...........zu dem Thema gibt es sogar einen deutschen EA-Anbieter.

Tradohedge

Ich selbst habe mit diesem EA keine Erfahrungen, aber der Anbieter Wolfgang Kübel ist für seine Erreichbarkeit und Support seiner EAs bisher verlässlich gewesen.

Das sagt natürlich nichts darüber aus, wie gut oder schlecht dieser Ea funktioniert, aber immerhin hat der EA eine brauchbare News-Funktion.

Vielleicht ist es ja für Euch interessant.

Gruss
Werner

habe mal auf die Tradohedge Seite geschaut. Von der Idee her ist es ja charmant.

Beachtet aber bitte, dass hier zwei verschiedene Währungpaare miteinander "arbeiten". So können da durchaus hohe Positionen aufgebaut werden. Wehe, wenn dann mal plötzlich das eine Paar anders läuft als geplant.

Da braucht man dann schon ein Konto in der entsprechenden Größe um so eine Sache mal aussitzen zu können.

Hi, hier hatten doch Leute so ein Arbitragesystem auf Demo laufen.
Wie läufts denn da?

derzeit nicht...mein broker wäre auch entschieden dagegen ;-)

Hatte eins mal 2 wochen ausprobiert (welches auch hier im Forum gepostet wurde)..das war nix..hat keinerlei trades eröffnet...

Habe das Thema Arbitage bei mir von der liste gestrichen

Also ich hab einige am laufen.... ^^ Alles natürlich auf Demo um eine Einsicht zu bekommen. :D

freundliche Grüße

egoluxe

wie heißen deine Systeme Egoluxe?

Rings, Abitrage Reverse, Triangulär Abitrage, FPI Ozon, Three Ways. Dann hab ich noch 2 oder so die ich noch ne gestartet habe ... :D

Bei RINGS habe die Entwickler sich echt voll Arbeit gemacht wie ich in Erfahrung bringen konnte... bin dann hier auf diese Webseite gestoßen... kreslik.com - Traders Community :: View topic - FPI - Fractional Product Inefficiency: The Impeccable Hedge

Man brauch aber eine entsprechende Kontogröße sonst funktioniert der nicht so wie er soll.

freundliche Grüße

egoluxe

aber auch da die gleichen worte ich die immer lese bei abitage

I've studied that topic on Kreslik at length and I will tell you, it is virtually impossible to make money on a real account with this strategy on a retail broker.. I wrote an EA that uses the methodology and it was quite profitable on a demo account, but I couldn't replicate the results in real accounts due to a combination of the sheer amount of volume you need to use coupled with the times these inefficiencies are open for.

und auf Demo laufen die gut?

leider wohl nur auf der Demo...

Warum sollte der nur auf Demo gut laufen? Kann mann denn nicht einfach ein Stealt-Modus einbauen und fertig? Ja wie ich ja schon geschrieben habe braucht man ein besonderes Volumen bei diesem EA. Der hat bei meinem 1K Account schon ziemlich gut gearbeitet aber am Ende dann alles darnieder gemacht weil eben das Volumen zu wenig war. Ich wollte schon manuell eingreifen und den Profit mitnehmen aber dachte mir dann das dieses ja wiederum die Ergebnisse verfälscht. Ich denke bei einem 5K - 10K sieht das ganze dann schon absolut anders aus. ^^

freundliche Grüße

egoluxe

Wie immer dürften u.a. die Spreads das Problem beim Unterschied zwischen Real und Demo sein.
Was Du aufgezählt hast sind ja auch sowohl Systeme, die Arbitragemöglichkeiten zwischen verschiedenen Paaren in einem Account suchen einerseits und Broker-Arbitrage-Systeme andererseits, wobei man sich bei letzterem ja nun in einer gewissen Grauzone befindet.

Das Problem Demo vs. Live sehe ich schon. Primär sind es nicht die Spreads, sondern requotes/Slippage, die dir das Geschäft kaputt machen.
Ergoluxe, auf welchen Seiten kann man deine Systemw beziehen. Habe mal ein wenig gegoogelt, hab da nix gefunden. Wenn ich die finde, würde ich die mal live testen wollen und das Ergebnis hier posten.

JA Hugo das hatte ich mal vor einigen Seiten erwähnt. Aber die oben in Beitrag #31 erwähnten Systeme sind reine Abitrage Pairhändler. :D

Mittlerweile sind noch ein paar weitere dazu gekommen aber die scheinen nicht zu laufen, jedenfalls bei mir nicht.

Warum das System Triangulär- Abitrage die ganze zeit nur dahindümpelt ist mir nun aufgefallen! Falsches Pair :D einmal schräg geschaut, schon Mist gebaut. ^^

@targospox

ja mein Verhalten was das Netz angeht ist wahrscheinlich etwas anders. ^^ Ich grabe viel in Un-tiefen! :D Wo ich die jetzt genau herhabe kann ich dir nicht mehr Sagen da ich diese Webseiten nicht in den Favoriten habe und auch regelmässig meine TEMPS und Chroniken lösche.

freundliche Grüße

egoluxe

Hier hab ich nen kleines Ostergeschenk für euch! :D Wer will kann Testen bis der Weihnachtsmann kommt :D:p Ei-nige mir laufen bei mir die nicht, andere schon.

freundliche Grüße & Frohe Ostern

egoluxe