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Zitat:
Mag alles sein was du schreibst, ich will da auch nicht ins Detail gehen, nur Fallstricke und bereits bestehende Verfahren nennen, denn wenn man die Dollarzeichen im Auge hat, schaltet man (auch ich bisher) alle Gefahren und Warnhinweise aus und mehr will ich hier nicht. Ob Recht oder nicht entscheidet der Staatsanwalt, ich kenne dein Urteile nicht ich gebe nur wieder was ein Traderkumpel gegen Kamp unternommen hat und das war rechtswidrig, wie von mir geschildert. Also steht im Vertrag denn nun wieviel Spread der Anbieter und wieviel der Broker bekommt? Meine Devise ist eh, handel nur was du selbst verstehst, jedenfalls meißtens! Gruß gatowman |
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Danke,
genau so ist es, du hast es besser beschrieben als ich. Gruß gatowman |
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Wir sollten mal langsam wieder zurück zum Thema kommen.. ihr seit ja schlimmer als so manche Klatschzeitung....
Hier geht es um den EA/Service...und die Performance. Und die ist derzeit (zumindest seit 2 Wochen) extrem schlecht... keine Ahnung ob er mit der derzeitigen Marktsituation nicht zurecht kommt oder einfach nur Pech hat... Für die Leute die aber vor 2 Wochen etc angefangene haben ist es eine hart zeit.. |
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So wie es aussieht hat der BMF seine beste Zeit hinter sich....
Oder was denkt ihr??? |
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Wir können hier nur mutmaßen. Wir wissen über das Brokermonster zu wenig. Woran erkennt man, dass man aussteigen sollte?
Es liegt ein Backtest vor, der einen maximalen Drawdown von 12,48% ausweist. Der Backtest ist nicht validierbar. Eine Monte-Carlo-Simulation mit unterschiedlichen Ausgängen auf der Basis von Vergangenheitswerten kann nicht erstellt werden. Es liegt ein veröffentlichter Hersteller-Account vor, der aktuell einen Drawdown von 22,26% ausweist. Zusätzlich liegen bei den Teilnehmern die Ergebnisse aus dem eigenen Konto vor, die sich mit den Ergebnissen des Hersteller-Accounts vergleichen lassen. Wer sich an dem System beteiligt, sollte für sich sein Ausstiegsszenario in unbestechlichen messbaren Regeln definiert haben. Beispiel: Regel 1: Ich steige aus einem System aus, wenn das aktuelle Ergebnis unterhalb des Korridors des Worst-Case-Szenarios der Monte-Carlo-Simulation liegt, denn jetzt bewegt sich das System außerhalb der Parameter, in denen es getestet wurde. Da keine Monte-Carlos-Simulation möglich ist, scheidet die Anwendung dieser Regel aus. Regel 2: Ersatzweise steige ich aus einem System aus, wenn der aktuelle Drawdown das x-fache des Drawdowns aus dem Backtest überschreitet. Der Faktor x wird dabei einmalig vor Systemeinstieg festgelegt und nicht geändert. Setzt man sich die Grenze beim zweifachen DD, dann bedeutet das den Ausstieg, wenn der Drawdown 24,96% übersteigt. Bis zu dieser Grenze bewegt sich das System im vorgesehenen Korridor. Das heisst: Wer dem System einen Drawdown in Höhe des Drawdowns aus dem Backtest zubilligt, müsste bereits gekündigt haben. Wer dem System einen Drawdown in höhe des doppelten Drawdowns aus dem Backtest zubilligt, hat die Finger am Abzug. Der nächste Verlusttrade ist wahrscheinlich der entscheidende. Wer dem System einen noch höheren Drawdown zubilligt, kann noch warten. Ich habe die Finger am Abzug und werde mich an meine Regeln halten. Und wenn 25% überschritten wird, dann erkläre ich für mich das System als "kaputt" und gehe weiter zum nächsten. Alles andere, z.B. ob die beste Zeit rum ist oder der Markt schwierig ist, ist Lesen im Kaffeesatz oder das Prinzip Hoffnung. Wir wissen nichts über den verwendeten EA und sonstige Handhabungen durch den Betreiber. Das Programm muss im Erwartungskorridor mit allem klarkommen. Entweder es schafft es oder eben nicht. FJ Geändert von ForexJeanie (25.07.13 um 14:34 Uhr) Grund: Tippfehler |
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Bei der von mir weiter o.a. Vorgehensweise, war die Depotentwicklung ähnlich, erst stiegen die Gewinne an, dann vielen sie durch die Bank weg un das Margin wurde erhöht, hoffe für Euch hier ist es nicht so.
Aber wer blind ein EA handelt, welches so frisch auf dem Markt ist und die Handelslogik nicht kennt, ist selbst Schuld Das beschriebene Exitverhalten von FJ ist exakt das meine. gruß gatowman |
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Hi ForexJeanie,
ich kann leider keine Monte-Carlos-Simulation durchführen, aber könnte man nicht die Daten von myfybook dafür nutzen um ein Worst Case Szenario zu berechnen? Da sind momentan ca.220 Trades zum Auswerten vorhanden, dass sollte doch eine statistisch hinreichend genaues Ergebnis liefern? Gruß Ray
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EA´s: Forex Striker, Mega Droid, Robotrading Portfolio, WSFR |
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Zitat:
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@ fj
Zitat:
Was vergessen wurde bei der aufgestellten These ist das persönliche Risiko welches jeder Kunde selbst auf seinem Konto festlegt. Denn in Abhängigkeit dessen ergeben sich Drawdown und Gewinnchance. Handelt ein Kunde das System nur mit dem minimalen Kapital und der minimalen Lotgröße von 0,1 Lot so wird es mit einem akzeptierten DD Level von 25% schwer! Wichtig ist dabei zu verstehen, dass Kunden die z.B. den EA schon 3 Monate handeln von einem DD von 25% nicht besonders betroffen sind, da z.B. dem gegenüber noch 100% Gewinn stehen... Ein DD kann im schlechtesten Fall zu Beginn einsetzen, dann ist es psychologisch natürlich besonders schwer an eine Strategie zu glauben, aber die lässt sich nicht vermeiden. Es wird immer Kunden geben die auf dem Hoch einsteigen und es wird Kunden geben die am Ende einer Verlustphase einsteigen und erst einmal eine Gewinnphase haben... The market says what happens... Wer mit unserem BMFR handelt sollte einen Anlagehorizont von 1 Jahr haben und sich zwischenzeitlich nicht von Gewinnen oder Verlusten beeinflussen lassen. Wer mit dem minimalen Kapital von 1.000 € handelt sollte starke Nerven haben und DD von bis zu 50% einplanen! Ob diese zu Beginn oder erst nach einer Gewinnphase auftreten lässt sich leider nicht prognostizieren. |
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