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Expert-Advisors Expert-Advisors für Metatrader 4. |
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Hi henning123,
vielen Dank nochmals für den SSC Tuatara EA. Ich habe ihn die letzten Tage immer mal wieder gecheckt und bin zu dem unten folgenden Ergebnis gekommen. Für meine Teststrategie setze ich voraus, dass die Funktionalität der einzelnen Funktionen des EAs OK ist; dass der Profit/Jahr mindestens 10% beträgt und dass der Drawdown im Jahr weniger als 20% beträgt. Profit und DD sind für mich deshalb wichtig, weil ich bei einer eventuellen Live-Umsetzung immer mit einem 1.000 Konto starte und Verluste begrenzen will. Für meine Test habe ich den durch Indikator-Trading modifizierten EA verwendet. Am Anfang dachte ich, dass ich auf die Schnelle einen Performance-Gewinn durch eine Veränderung der Funktion InfoBoxDrucken() erreichen kann. Das war es nicht, die Änderung wurde nicht zurückgenommen. Alle von mir eingefügten Funktionen setzte ich ans Ende des EA-Codes. Hier die zusätzliche Variablen: extern double TPSize = 102; //zur Sicherheit extern double SLSize = 210; //102; //zur Sicherheit extern int MaxTrades = 1; //unabdingbar??? extern double StopAtProfit = 102; extern double StopAtLoss = 210; extern bool CloseRevOrder = true; extern double OldProfit = 0; // Stop nach diesem Wert, wenn Tagesprofit 0 extern double BuyEntryAt = -70; //testNachMannAusgabe extern double SellEntryAt = 70; //testNachMannAusgabe extern int StopAfterMinutes =1440; // Autostop nach 1 Tag, wenn extern double ProfitAfterMinutes = 10; // Autostop Profit nach 1 Tag extern double LossAfterMinutes = -10; // Autostop Loss nach 1 Tag Ergebnis: Ich testete mit einer Demo-Version von ICMarkets. Das Wichtigste von allem scheint zu sein, immer nur einen Trade (MaxTrades=1) zu initiieren. Die voreingestellten Werte sind im Schnellverfahren (Jan 2021 – Sept. 2021) im GBPUSD durchgelaufen. Meine o.g. Grundvoraussetzung sind erreicht worden. Wichtig scheint zu sein, mit Paaren hoher Volatilität zu arbeiten. SSC Tuatara setzt eine „reverse Order“ bei BuyEntryAt/SellEntryA. In wie weit andere Werte bessere Ergebnisse erzielen, müsste man testen. Ich habe bessere Profit- aber meistens schlechtere DD-Werte bei niedrigeren Werten und mehr Trades gefunden. Fazit: Durch die „reverse Order“ kann es zu größeren Verlusten kommen, falls der Trend weitergehen sollte. Die Funktionalität nach meinen Änderungen ist OK(?). Würde mich freuen, wenn du das Teil mal anguckst. Gruß Peter |
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Wie viele Trades waren das dann, also hat der Backtest eine statistische Aussagekraft?
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Zitat:
Für weitere Fragen lass doch einfach mal den EA mit den codierten Einstellungen bei dir laufen. Dann bekommst du schnell Daten bzw. kannst diese auswerten. Bei einer aussagekräftigen Analyse bin ich für meinen Teil leider noch nicht. Viel Spaß. Peter PS Was hältst du davon, wenn wir beide in Zukunft auf gegenseitige Kommentare verzichten? Das ist kein Hass-Post :-) |
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Kurze Fragen zum Vorgehen
Moin Leute,
folgende Reihe möchte ich vorschlagen zum weiteren Vorgehen. Bitte sagt mir, was ihr davon haltet. -> Beim aktuellen EA einen absoluten Random Test bauen. Ergo alles im Code bleibt gleich, nur die Methode "Test nach Mann" produziert Zufallswerte im erwarteten Bereich für die statistische Prüfgröße. Wenn sich das Handelssystem auf der Basis nicht mehr optimieren lässt, wäre das eventuell eine Art "Beweis", dass die Signale wirklich hilfreich sind fürs Trading und der Ansatz kann weiter verfolgt werden. -> Sollte das alles passen, würde ich liebend gern eine Excel Tabelle (ja Excel i know) bauen, welche für andere Werte genutzt werden kann, insbesondere für Crypto Coins. Eventuell sind die Prognosen wirklich hilfreich für ein Investment in Crypto -> Im dritten Schritt sollte der bestehende EA erweitert werden, sodass mit dem Ansatz untersucht wird, ob das gehandelte Symbol einen anderem Symbol folgt. Auch hier sollten die Methoden gekapselt werden, sodass das Handelssystem auf zufällige Treffer untersucht werden kann. Was haltet ihr von dem Vorgehen? beste Grüße |
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Zitat:
sehr gern Ich danke dir für deine Antwort. Deine Einstellungen teste ich gern. Nun bin ich nicht wirklich ein Trader, daher muss ich mich etwas reindenken. In Bezug auf die Settings möchte ich dich folgendes Fragen: Hast du die Setting, dass der EA sich selbst das Optimum sucht, ausgehebelt? (Im Basic EA die Schleife, welche "testNachMann" aufruft.) Ist ja kein Problem. Ich möchte eher wissen, ob du das für weniger hilfreich findest. Vielen lieben Dank nochmal für euren Einsatz. Super |
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Zitat:
if(testNachMannAusgabe < 0) durch if(testNachMannAusgabe < BuyEntryAt+1) und if(testNachMannAusgabe > 0) durch if(testNachMannAusgabe < SellEntryAt-1) ersetzt. Die Werte -70 und 70 liefern weniger Trades einen geringeren Profit, aber DD unter 20% als < oder > 0 . Ob sich die vorläufigen Ergebnisse aus einem so kurzen Zeitraum in einem Demo-Konto reproduzieren lassen, weiß ich noch nicht (es scheint so), aber schaun wir mal… Gruß Peter |
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Zitat:
Mit 14 Trades in 8 Monaten würde man evtl. ja bereits bei 3 Fehltrades hintereinander das Vertrauen in dieses System verlieren. Im Metatrader können fehlleitende Backtest auch vor allem durch die Qualität der historischen Daten hervorgerufen werden. Deine Backtestqualität liegt bei 86%, was sich erst mal gut anhört, es aber leider überhaupt nicht ist. Ich würde dir empfehlen einen externen Datalieferanten zu nutzen. Hier kann ich TickDataSuite für MT4 empfehlen. Dann kommst du auf 99% und deutlich mehr Ticks, welche ausgewertet werden. So, und nun nimm das nicht wieder persönlich, sondern als gut gemeinte Hinweise. Freundliche Grüßee Geändert von Indikator-Trading (15.09.21 um 11:25 Uhr) |
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Wenn man nicht, wie beschrieben, Quick-And-Dirty testen will, ist das so weit OK. Einen wichtigen Punkt hast du allerdings vergessen. Um die Datenintegrität zu gewährleisten, ist es absolut notwendig, die Tick-Daten in einen "Extra"-Metatrader zu laden und diesen dann unbedingt vom Internet trennen…
Grüße Ich benutze die Daten von hier https://strategyquant.com/quantdatamanager/ |
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Zitat:
Dennoch steht die geringe Anzahl an Trades für diese ziemlich kleine Backtesthistorie im Raum. Die Frage ist dann, was man für einen Ansatz wählen könnte um die Anzahl der Trades nicht zu sehr zu verringern, aber dennoch durch eine Verbesserung der Qualität der Signale die DrawDown Wahrscheinlichkeit zu verkleinern. Ggf. ein Trendrichtungsfilter und/oder Volatilitätsfilter um Trendphasen und Rangephasen erkennen zu können. |
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