Geimeinsames Ea-Projekt
 

Halle liebe Trader und Programmierer,

hunderte von Ea's habe ich getestet und selber auch bereits ein paar Ideen in Mql4 umgesetzt. Meine Erfahrungen waren dabei über ein lange Zeit immer die gleichen, nämlich folgende:
Egal welche Strategie man verfolgt, Geld kann man nur dadurch verdienen, wenn man möglichst gut die Differenz zwischen zwei Extrempunkten in der richtigen Richtung erwischt. D.h. man muss möglichst genau diese Extrempunkte, z.B. mit Indikatoren, erkennen. Dabei stellt man immer wieder fest, dass Systeme mit fixen Parametern nicht nur Tageszeitabhängig, sondern auch über Monate hinweg unterschiedlich gut bzw. schlecht arbeiten.
Aber das ist für euch keine Neuigkeit.
Ich schließe jedoch daraus, dass ein Ea, der langfristig gut arbeiten soll, dynamisch und selbstoptimierend sein muss. Auch braucht er Eintritts- und Austrittssignale, die möglichst hohe Trefferwahrscheinlichkeiten haben.

Nun zu meiner Idee:
Wir programmieren zuerst mal zusammen im Team einen Ea. Der Ea sollte Einstiegssignale generieren, bei denen eine Position geöffnet wird, die mit z.B. 10 Pips über Spread wieder geschlossen wird, bzw über StopLos
Für die Einstiegssignale wird eine (mathematische) Kombination von einem bis beliebig vielen Indikatoren verwendet werden. Diese Kombinationen (z.B: SMA1 < SMA2) sollen über die externen Variablen eingestellt werden können. Ebenso die Parameter (vom Wert 1 bis Wert 2) z.B. hier für die SMA, die der ea dann durchtestet. Die Statistik soll dann so ausgegeben werden, dass sie in Excel weiterverarbeitet werden kann.
Ja, das sind Milliarden von Möglichkeiten, die nur von einem Team programmiert und getestet werden können.
Nach der Aussage eines ehemaligen Mitschülers, der für den Interbankenhandel in einer großen deutschen Bank zuständig ist, gibt es solche Teams und derartige Eas.

Ich bitte um eure Meinung dazu, bzw. wer hat daran Interesse?

Erfolgreiches Trading, Martin

Dann braucht man wohl nen Indi, der gar Keine, bzw. möglichst wenig Parameter hat. Sonst kann man bis zum nächsten Jahrtausend testen.

Was soll der denn traden?

Zeiten und Produkte sind auch entscheident.

Im Anhang erst mal nen 2 MA EA. :D Hab den allerdings nicht viel getestet. Weiß gerade nicht mal genau, was er macht. :rolleyes:

Bei Forex hab ich die besten Erfahrungen im H1 und an Tagen, an denen keine besonders wichtigen Nachrichten anstehn, gemacht. Dachte, der H4 müsste besser sein, wegen den größeren Bewegungen, allerdings war das wohl ne Fehlannahme.

Wie ist denn Dein Können beim Proggen? Meins ist nicht besonders. :rolleyes:

Wie gesagt,hab schon ein paar Ideen umgesetzt also würde ich mich als guter Amateur bezeichnen.
Der Ea soll unabhängig von einem Instrument sein.

Oh, da gebe ich dir, ausnahmsweise, voll recht! :D

In der Forenübersicht gibt's (ganz unten) eine Rubrik "EA-Entwicklung".
Ich denke da wäre dieser Fred besser aufgehoben.
@ "Master" bitte verschieb das dort hin.

@lam04309 Wenn's was für den MT5 werden soll bin ich dabei. MT4 nein danke.
Und wenn MA-EA hier viel quatscht bin ich auch raus.

Sali,

da würde ich dir nur empfehlen, dass du dir mal Strategyquant anschaust. Da kannst du dir zig-Möglichkeiten automatisiert generieren lassen. Das bringt mehr als in einem Team von Entwicklern zu versuchen einen EA zu entwickeln.

Das Problem ist, dass du Leute im Team benötigst, die jahrelange Tradingerfahrung besitzen sollten. Denn allein mit einem paar Moving Averages( Lazy Indikator) zu versuchen einen EA zu entwickeln, geht zu 100% in die Hose.

Wichtig für die Entwicklung eines Handelssystemes:
1. Ein tragbares Konzept ( ein wiederkehrendes und profitables Muster , welches automatisierbar wäre) Bspw. man kann eigene Hochpunkte und Tiefpunkte berechnen. Ein Hochpunkt ist der höchste Punkt von dem es x-Punkte rückwirkend gefallen ist. Ein Tiefpunkt wäre der tiefste Punkt, von dem es x-Punkte gestiegen ist. Etc... Für eine abwärtsgerichtete Trendlinie, die man per EA zeichnen berechnen lassen kann, benötige ich 2 Hochpunkte bei der Hoch1 > Hoch2 ist. Wenn das erfüllt ist, wird dann die Trendlinie gezeichnet. Wenn dieser Trendlinie um 5 Punkte überboten wird, dann gehe Long und setze Stop auf das aktuellste Tiefpunkt etc....
Solche Ideen bekommst du nur von professionellen Tradern. Keiner verwendet irgendwelche Indikatoren sondern nur reine Price Action, wo der MA nur als Hindernis oder als Unterstützung verwendet wird, aber nicht für die Trade Entry.


2. Die zu testenden Werkzeuge( Ein EA, der auf DAX läuft, läuft in der Regel nicht im Forex)
3. Broker ( Ein Broker mit geringen spread, ist für ein Scalper EA besser geeignet als bei einem Broker mit hohem Spread)

etc...

Carpe Diem,
Hosch

Ja, dieses Vorhaben ist vom Ansatz simpel und kann damit sicherlich sehr gut mit dem Strategyquant erledigt werden. Dazu braucht man keine kostenintensiven Programmierer.
Zahlreiche Optimierungsläufe können auch im Strategietester des MT durchgeführt werden.

Ein EA, der im DAX läuft, würde auch im Forex laufen, wenn die Anforderungen im vornherein feststehen und vom Programmierer auch so umgesetzt wurden.

traderdoc

Sorry, meinte
2. Die zu testenden Werkzeuge( Ein EA, der auf dem DAX profitabel läuft muss nicht zwingend auf Forex profitabel laufen.

Hi, StartegyQuant ist ja nicht ganz billig. Ich habe eine Version. Vielleicht kann man damit gemeinsam testen. Dafür müssten für die Tests die zu verwenden Parameter vernünftig definiert werden.
Um Backtests kommt man später auch nicht herum. Die Ergebnisse des QS sehen von Broker zu Broker verschieden aus.

Da beisst sich die Katze in den Schwanz. Strategyquant ist keine eierlegende Wollmichsau.

Wenn du eine Version hast, frage ich mich warum du dann noch von Backtest sprichst?

1. Du ladest deine Daten per Tickstory herunter, die ja eine hohe Quali haben.
2. Legst du den Timeframe fest
3. Dann legst du deine Parameter fest( Indikatoren, Zeit, Price Action etc...)
4. Dann ob du die Strategien genetisch oder zufallsbasiert generieren willst.
5. Schliesslich geht es los.
6. Wenn du deine Strategien gefunden hast, machst du einen Retest und am besten mit einem anderen Instrument zusätzlich
7. Anschliessend kannst du nochmals deine übriggebliebenen Strategien verbessern.
8. Dann einen ein Walk-Forward-Test. Wenn dann einige Strategien diese Test überlebt haben, d.h. profitabel sind, erst dann kannst du Demo testen.

Der Backtest ist doch mit dem obigen Punkt schon erfüllt.

9. Schliesslich im Demo testen und prüfen ob diese generierten EAs tauglich wären für einen Live-Test.

Das ganze kostet Zeit, sehr viel Zeit. Wenn man diese Geduld nicht hat, hat man an der Börse, Forex etc... nichts zu suchen.

Ansonsten kann ich auch das zorro projekt empfehlen, wo man auch mit Sprache C Strategien entwickeln kann ,die deutlich effizienter laufen als unter MT4.

Carpe Diem,
Hosch

[QUOTE=Hosch;37451
Da beisst sich die Katze in den Schwanz. Strategyquant ist keine eierlegende Wollmichsau.
Hosch[/QUOTE]

Im Handbuch von QS steht noch eine Menge mehr :-) Zum Strategie generieren benutze ich einen hochperformanten und einzig zu diesem Zweck laufenden Server.

Warum ich noch von BTs spreche? Ja, Ja, siehe oben...