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  • 1 Post By JJ-FX
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  #1 (permalink)  
Alt 09.01.16
Benutzerbild von Aktien Andy
Premium Mitglied
 
Registriert seit: Oct 2014
Beiträge: 436
Aktien Andy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Was ist "Monte Carlo Stresstest"?

Moin zusammen,

ich habe beim Lesen von EA-Beschreibungen kürzlich gelesen, dass ein Autor seinen EA dem "Monte Carlo Stresstest" unterzogen hat.

Was macht dieser Test?

Ist es wirklich so, dass ein EA, der diesen Test besteht, eine geringere Wahrscheinlichkeit hat, broke zu gehen?

Danke und Gruß an alle
__________________
Is there anybody out there?
  #2 (permalink)  
Alt 09.01.16
GoS GoS ist offline
Mitglied
 
Registriert seit: Nov 2015
Beiträge: 73
GoS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Das ist wirklich so. Wenn dich das interessiert, hol dir das Buch von Volker Butzlaff. Das fand ich damals richtig interessant zu lesen.
  #3 (permalink)  
Alt 10.01.16
Mitglied
 
Registriert seit: Jul 2012
Beiträge: 165
JJ-FX befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Kurz gesagt, man nehme die Ergebnisse eines Backtest und berechne damit einige statistische Kennzahlen (Trefferquote, durchschnittlicher Gewinn/Verlust pro Trade ...). Eine Monte Carlo Simulation berechnet dann auf Basis dieser Kennzahlen mehrere tausend alternative Szenarien, die alle (nahezu) identische Kennzahlen liefern, aber i.W. die Trades anders verteilen.

Damit läßt sich recht gut erkennen, ob der eine Backtest ein Glücksgriff war und bei ggf. auch nur leicht anderer Verteilung der Verlusttrades der ganze Account vor die Wand fahren würde.
GoS likes this.
__________________
Broker Rabatte
  #4 (permalink)  
Alt 10.01.16
Benutzerbild von Aktien Andy
Premium Mitglied
 
Registriert seit: Oct 2014
Beiträge: 436
Aktien Andy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

@ GOS: Danke für den Tipp, ich werde mir das mal aus der Bücherei besorgen

@JJ-FX: Dann kann ich mir in etwa vorstellen, was das ist. Das bedeutet ja auch, dass der Programmierer sich weitreichende Gedanken gemacht hat (was ja nicht immer der Fall ist.


Danke und noch einen schönen Sonntag!
__________________
Is there anybody out there?
  #5 (permalink)  
Alt 14.01.16
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2016
Beiträge: 12
Drosselbart befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Ja, der Programmierer hat sich weitreichende gedanken gemacht ;-).
  #6 (permalink)  
Alt 14.01.16
Benutzerbild von Aktien Andy
Premium Mitglied
 
Registriert seit: Oct 2014
Beiträge: 436
Aktien Andy befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Naja, mehr als ein Programmierer, der den Monte Carlo Test nicht gemacht hat.
__________________
Is there anybody out there?
  #7 (permalink)  
Alt 15.01.16
Neues Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2016
Beiträge: 12
Drosselbart befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

. Genau.
  #8 (permalink)  
Alt 15.01.16
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Apr 2011
Beiträge: 1.875
traderdoc befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Und ich dachte immer der Monte Carlo Stresstest, ist ein Test, wie lange man es unbeschadet aushält, dem sinnlosen Treiben bei der rundenfahrenden Umweltverschmutzung zuzugucken.
__________________
Ich erfülle Euch gern Eure EA-, Indikator- und Script-Programmierungswünsche auf Honorarbasis.
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ea, expert advisor, expert advisor stresstest, monte carlo stresstest, stresstest, stresstest ea


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