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  #1 (permalink)  
Alt 19.12.11
Mitglied
 
Registriert seit: Oct 2011
Beiträge: 77
Biatsch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Lot_Größe für prozentualen Gewinn errechnen

Hi,
ich wüsste gern, wie man die Lot_Größe berechnet, damit ich mit meinem EA im Falle eines Verlusttrades einen bestimmten Prozentsatz meines momentanen Gesamtkapitals verliere.

Ich habe bereits in vielen Büchern un Internetseiten nach einer nötigen Formel gesucht, kann aber nichts verwertbares finden.

Kann mir jemand eine Beispielrechnung aufschreiben ?

Und gibt es auch vordefinierte Metatrader_Funktionen für diese Rechnung ?

Geändert von Master (19.12.11 um 00:49 Uhr)
  #2 (permalink)  
Alt 20.12.11
Gesperrter Benutzer
 
Registriert seit: Sep 2011
Ort: Kassel
Beiträge: 749
JoeDormann befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
JoeDormann eine Nachricht über Skype™ schicken
Standard

Ja, das ist nicht so einfach.

Man nehme z.B. die kleinste Lotsize und merke sich GV bei einem Pip Hub.

Bsp.: 0,01Lot bei einem Punkt 0,01Euro.

Wenn Du 1000Euro hast und darfst 1% verlieren, so wären das 10 Euro.

10 Euro bei 0,01Pip je Punkt ergäbe also 1000 Punkte Verlust.

Wenn Du bei 10 Punkten 1% Verlust haben möchtest, so darfst Du dann folglich mit mit 1000Punkten/10=100 x 0,01Lot = 1 Lot traden.

Achte nur darauf, wieviel Geld ein Punkt ausmacht. Bei Gold oder Silber ist das etwas mehr aus bei Währungen.

Die Formel kannst Du Dir ja jetzt so zusammenbauen wie Du sie brauchst.

Kannst Dir ja in Excel eine hüsche Tabelle machen

Gruß Joe
  #3 (permalink)  
Alt 02.01.12
Benutzerbild von Seroleashed
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2012
Ort: Berlin
Beiträge: 169
Seroleashed befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Hey hey
schön, dass wenigstens zwei Leute sich scheinbar für dieses Thema interessieren (es wundert mich echt, dass es hier nicht mehr Kommentare zu gibt....)

So, also ich hoffe, dass ich jetzt nicht vollkommen daneben liege, aber nach allem, was ich bis jetzt gelesen habe müsste es eher folgendermaßen sein:

Der Gewinn bzw. der Verlust entsteht beim Eur/Usd handel aus der Differenz zwischen altem und neuem Kurs (=Gewinn/Verlust in $) geteilt durch den neuen Kurs (=Rückrechnung nach €).

Beispiel:

1 Lot (1 Lot = 100.000$) zu 1,2345 gekauft
und Order Closed zu 1,2346 (= 1 Pip Gewinn => 10$ bei einem Lot
tatsächlicher Gewinn in Euro: 10$/1,2346 =8,0998€

Das gilt natürlich umgekehrt für Verluste genauso.

Möchte man nun mithilfe des eigenen Kontostandes die maximale Lotanzahl bestimmen, legt man das gewollte Risiko fest (z.B. 2% des Kontostandes) und berechnet mit dem vorliegenden StopLoss (der euch von eurem verwendeten Indikator hoffentlich gegeben wird :P) den enstehenden Verlust für beispielsweise 0,01 Lot:

3000€ Guthaben, 2% Risiko => 60€ Risiko
Kurs alt: 1,2345
Positionsgröße in $: 0,01 Lot * 100.000€ (=Kosten für 0,01 Lot) * 1,2345 = 1234,5$
Daraus ergibt sich durch oben gezeigte Formel ein maximaler Verlust bei 0,01 Lot von -1,6227€ (bei von mir angenommenen -20 Pips StopLoss).
Wir dürfen aber bis zu 60€ verlieren..... also wird jetz die Lotanzahl hochgeschraubt, bis man die 60€ knapp erreicht:

(60€/1.6227€)*0,01 = Lotanzahl und fertig ist die Sache :P
in diesem Fall wären es also 0,36 Lot was einen Verlust von 58,42€ zur Folge hätte (+ Slippage, etc )

So, und wem das zu nervig ist jedes mal wieder von Hand zu rechnen (was ich vollkommen nachvollziehen kann, dadrauf hätte ich nämlich auch keinen Bock....^^), der könnte gerne meine "excel"-Tabelle dafür benutzen, wenn man mir erklärt, wie ich die hochlade (.xls Forma darf ja scheinbar nciht hochgeladen werden!?):P

Hoffe, dass hat euch geholfen!!!

Geändert von Seroleashed (02.01.12 um 23:21 Uhr) Grund: es fehlte die Angabe des von mir angenommenen StopLosses
  #4 (permalink)  
Alt 03.01.12
Benutzerbild von Seroleashed
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2012
Ort: Berlin
Beiträge: 169
Seroleashed befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Noch eine Ergänzung:
Die oben aufgeführten Rechnung gilt leider nur für Währungspaare mit dem Euro....
Bzw für Währungspaare mit der Basiswährung des Kontos....
Für Währungspaare die die Basiswährung nicht enthalten ist die Rechnung sogar noch komplizierter, da hier ja vorher noch in die entsprechende Währung des Paares "umgetauscht" werden muss....
Ich werde mich demnächst mal (auch aus eigenem Interesse) ansetzen und die nötige Logik wieder in einer Excel Tabelle berechnen lassen (ich denke das wird auch gerade beim späteren money-management-programmieren für den zukünftigen eigenen ea ziemlich hilfreich sein (Stichwort: "professionelles money-management" wie es hier bereits schonmal angesprochen würde im Forum)
  #5 (permalink)  
Alt 04.01.12
Mitglied
 
Registriert seit: Oct 2011
Beiträge: 77
Biatsch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Ich möchte mich an dieser Stelle herzlichst für die kompetente Beispielrechnung bedanken. Genau danach habe ich schon lange gesucht.
Ich möchte die Beispiele zur Bestimmung der Lotgröße für einen bekannten StopLoss aber nochmal in einer einzigen Formel angeben:
Hier nochmal das obige Beispiel:

3000 Euro Guthaben ; 2% Des Guthabens soll riskiert werden
Momentaner Kurs [EUR/USD]: 1,2345 ; StopLoss: -20 Pips
=> Kurs, bei dem der StopLoss ausgelöst wird: 1,2325


(Guthaben) * (Riskierter Prozentsatz) * (Wechselkurs, bei StopLoss)
-------------------------------------------------------------------------
10 * (StopLoss in Pips)

=

(gesuchte Lotgröße, damit nicht mehr, als der gewünschte Prozentsatz des Kapitals verloren wird)


Hier nochmal die Beispielrechnung:

3000 * 0,02 * 1,2325
----------------------- = 0,36975 Lots
10 * 20



Aber, wie oben schon erwähnt gilt diese Formel nur für die Währungspaare [EUR/XXX] bei einem Kontoguthaben in EURO.

Falls jemand diese Formel erweitern könnte, damit man sie für alle Währungspaare verwenden kann wäre ich sehr dankbar.
  #6 (permalink)  
Alt 04.01.12
Benutzerbild von Seroleashed
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2012
Ort: Berlin
Beiträge: 169
Seroleashed befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Um die Formel zu verallgemeinern, also für alle paare nutzbar zu machen, habe ich mir jetzt auch nochmal Gedanken gemacht:

Es wird wohl leider nicht möglich sein. Denn beim Beispiel mit dem Euro waren im Grunde beide Kurse (Einstieg sowieso und Ausstieg = Stoploss) bekannt.
Wollen wir nun ein Paar, das den Euro nicht enthält, traden, haben wir mehr Kurse die wir kennen müssen.... oder besser MÜSSTEN:
Wechselkurs zum Zeitpunkt des Einstiegs von Euro zur Basiswährung des zu handelnden Paares (ließe sich realisieren)
Einstiegskurs des zu handelnden Paares (gar kein Problem)
Ausstiegskurs " " " " ( = Stoploss)
Wechselkurs von Basiswährung zurück zum Euro (hier liegt das Problem

Da wir eine Position mehr oder weniger lange halten müssen, um Gewinn (oder Verlust) zu machen, wird sich auch der Wechselkurs von Euro zur Basiswährung verändern (nur weil uns das Probleme macht wird der Markt nicht einfach aufhören zu handeln)
Diese Veränderung des Kurses ist jedoch vollkommen unvorhersehbar und kann auch nicht durch einen Stoploss begrenzt werden.

Einzige Möglichkeit die ich im Moment sehe ist, dass man zum Beispiel anhand der Volatilität oder eines anderen Indikators der uns einen Ausblick auf mögliche auf und abs in nächster Zeit geben kann, einen "maximal möglichen Verlust" berechnet.........
Ich werde wenn möglich mich heute Abend mal ransetzen und versuchen etwas draus zu machen;-p
  #7 (permalink)  
Alt 04.01.12
Mitglied
 
Registriert seit: Oct 2011
Beiträge: 77
Biatsch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Kann jemand die obige Formel in MQL4 schreiben und posten ?
Noch kenne ich nicht die Funktionen, die den Wert des Wechselkurses oder des Guthabens liefern.
  #8 (permalink)  
Alt 04.01.12
Benutzerbild von Trader
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2010
Ort: Ingolstadt
Beiträge: 206
Trader befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Bin jetzt gerade ins Grübeln gekommen.

Was begrenzt mir jetzt eigentlich den Verlust?

Wenn ich für eine bestimmte Lotgröße ein Währungspaar kaufe, dann kann ich trotzdem mehr Verlust machen, als die eingesetzte Lotgröße.
Oder wird die Order automatisch geschlossen, wenn der Verlust die Lotgröße überschreitet?

Durch die eingesetzte Lotgröße berechnet sich ja nur der Pip-Wert und somit eine maximale Pip-Range in Abhängigkeit der Lotgröße, die ich aber über SL trotzdem absichern muss.

Helft mir bitte mal auf die Sprünge.
  #9 (permalink)  
Alt 04.01.12
Benutzerbild von Seroleashed
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2012
Ort: Berlin
Beiträge: 169
Seroleashed befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

Das eigentliche Werkzug, dass dir dein "maximalen Verlust" "sichern" soll ist der Stoploss. Diesen erhälst du je nach System von einem bestimmten Indikator oder meinetwegen durch Widerstände im Chart (wie gesagt das kommt auf deine eigene Strategie an).

Unsere Rechnung betrifft das Money-Management. Hierbei geht es darum, möglichst viel Geld einzusetzen um im Gewinn-Fall eben viel zu gewinnen, aber nicht zu viel Geld einzusetzen, um im Verlustfall nicht zu viel vom Guthaben zu verlieren. Das Guthaben ist schließlich im Grunde alles, was ein Trader hat. Hat er kein Guthaben mehr, kann er nicht traden. Deswegen nehmen viele (was nachweislich eine sehr gute Methode ist) einen bestimmten Prozentsatz vom eigenen Guthaben als Einsatz.
Das hat den Vorteil, dass der Einsatz mit steigendem Konto mit steigt und dadurch auch die Gewinne (wenn sie denn eintreffen) mit steigen, wodurch das Guthaben exponentiell ansteigt.
Im umgekehrten Falle setzt man weniger Geld ein, wenn das Guthaben durch eine Verlustserie sinkt, um noch möglichst lange weiter traden zu können.

Unsere Rechnung dient dazu die optimale Lotanzahl zu finden, um eben den (persönlichen) Prozentsatz vom Guthaben einzusetzen...
Dieser kann natürlich variabel sein und hängt von deiner eigenen Strategie ab (hat deine Strategie eine sehr hohe Trefferquote, kannst du das mit mehr Risiko traden (sprich einen höheren Prozentsatz deines Guthabens einsetzen).
Trading-Neulinge sollten es aber auf keinen Fall übertreiben (vor allem beim manuellen Trading), da mit zu großem Risiko ein hoher Drawdown zwischendurch ziemlich wahrscheinlich ist und das ganz schön an den Nerven knabbern kann!!!
Ich hoffe, ich habe damit deine Frage beantwortet!?
  #10 (permalink)  
Alt 04.01.12
Benutzerbild von Trader
Elite Mitglied
 
Registriert seit: Jan 2010
Ort: Ingolstadt
Beiträge: 206
Trader befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard

@Seroleashed

Du hast meine Frage mehr als ausreichend beantwortet. Erstelle ich mir gerade eine ausführliche Excel-Tabelle mit Beschreibung, so fällt es mir grundsätzlich leichter und muss nicht jedesmal erneut darüber nachdenken, wie jetzt was zusammen hängt.
Danke nochmal!

Gruß
Trader
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