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Allgemeine Fragen Allgemeine Fragen und Probleme rund um Metatrader 4. |
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QuantAnalyzer werde ich mir gleich mal angucken.
Hoffe, ich kann da unterschiedliche Startegien testen. Am besten MetaTrader und Quant auf einem Windows Server laufen lassen? Merci |
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Verschiedene Stategien, verschiedene Währungen, verschiedene TimeFrames. Die Free-Version kann, glaube ich, keine Portfolio-Analyse.
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Zum Quant Analyzer: Den lass ich nicht parallel laufen, sondern lade dann irgendwelche Reports vom Trading dort rein? Also zum Backtesten ist das jetzt erst mal nicht. Hier müssen dann schon die Trades durchgeführt werden, oder versteh ich das auf der Website falsch?!
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Verstehst Du richtig. 1. Schritt Backtest, 2. Schritt Analyse und Optimierung mit dem Analyser, neuer BT usw.
Die Analyse oder Optimierung ist allerdings rasend schnell. Ich kann nur zur Vollversion mehr sagen, probier doch mal die Demo. Das Teil rechnet Dir neue Strategien, je nach Vorgabe mir Konditionen auf die man selbst wahrscheinlich nicht kommt. Nächstes Problem: Es braucht viel Performance, bei mir ein Server Xeon, 16 Kerne, 64 Giga Speicher. Je nach dem, wie weit man die "Konditionen" einstellt, kann das auf einem Computer, wie oben beschrieben, schon einige Zeit brauchen. |
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Ach ja zu besseren Verständnis, so sieht dann ein Code zu einer Startegie aus (ich gehöre übrigens nicht zu der Firma!):
-------------------------------------------------------------------- Pseudo Source Code of Strategy 0.1751512 with parameter names. Generated by StrategyQuant version 3.8.1 Generated at Wed Mar 09 13:00:00 GMT 2016 Tested on EURUSD_DUK, H1, 01.01.2007 - 26.11.2015 Spread: 2.5, Slippage: 1.0, Min distance of stop from price: 5.0 -------------------------------------------------------------------- ================================================== ================== == Entry conditions ================================================== ================== LongEntryCondition = (Open(9) Crosses Below EMA(69)) ShortEntryCondition = (Close(9) Closes Above EMA(77)) ================================================== ================== == Entry orders ================================================== ================== -- Long entry if LongEntryCondition is true { if No position is open then Buy at EMA(17) + (-0.2 * TrueRange(3)) Stop; Stop/Limit order expires after 25 bars. Stop Loss = (3.31 * ATR(96)) pips; } -- Short entry if ShortEntryCondition is true { if No position is open then Sell at Close(4) + (0.3 * TrueRange(20)) Stop; Stop/Limit order expires after 15 bars. Stop Loss = 290 pips; // Stop trailing (on close) Move Stop to (EMA(50) + (-0.3) * BarRange(97))) on bar close; } ================================================== ================== == Exit orders ================================================== ================== -- Long exit if MarketPosition is Long { if (Bars Since Entry >= 45) { Close position at market; } } -- Short exit if MarketPosition is Short { } |
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Interessant. Diese Tests mache ich aktuelle im EA. Da gibt es ja auch Startwerte und Stops. Wir arbeiten sehr viel mit variablen, um das ganze auch dynamisch änderbar zu halten.
Tja, ich muss wohl irgendwie noch an die historischen Daten kommen, damit das ganze auch Sinn macht. |
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Gerade, wenn man mehrere Variablen testen will, nötigt einem der Metatrader schon Geduld ab. Für die Durchläufe, die das Teil für den o.g. Code gemacht hat, bräuchte ein MT wahrscheinlich 10 Jahre! Aber... wahrscheinlich würde man so was vermutlich gar nicht erst testen!
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Zitat:
Ich würd sagen, man testet besser mit nem Demo oder vielleicht Paper-Trading. Hab nen paar BTs mit meinem 2GD-EA gemacht. Praktisch immer am Ende Verlust. Während er mit guten Einstellungen (die selben wie im BT) im Demo jeden Tag Gewinn gemacht hat. Kann vielleicht daran liegen, dass er im BT immer nur eine Währung handelt, im Demo über 20 gleichzeitig. Und die alle mal nen guten oder schlechten Tag haben. Aber solange es zum Feierabend Gewinn gibt... Ich würde nie für Backtest-Daten Geld ausgeben. Das ist in meinen Augen sinnlos. Wofür gibts etliche gratis Demo-Konten? |
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Back-Tests sind völlig OK.
Damit kann man festselllen, welche Fehler in der Programmierung sind. Back-Tests haben aber K E I N E Aussagekraft bezüglich der Performance. |
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Woher weiß man, ob nen EA gut ist, wenn die Performance eines BT keine Rolle spielt?
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backtest, backtesting, daten, ea, ea performance, expert advisor, expert advisor performance, performance, strategietester, tester, tick, tickdaten |
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