Hallo in die Runde,

das Problem, dass der EA erst Positionen eröffnet sollte sich mit folgendem Programmierschritt lösen lassen: Ich hab mir den Code jetzt noch nicht angesehen aber kenne das Problem von meinen Anfängen mit MQL4. Henning, du hast wahrscheinlich Close (1) genommen? Wenn du Close (0) also die aktuelle Kerze nimmst, ist der Close Kurs immer der aktuelle für den Computer. Wenn dieser über den Trigger schießt wird eröffnet. Ich hoffe das ist es und ich lehne mich hier nicht zu weit aus dem Fenster ohne deinem Code gelesen zu haben. Schöne Grüße :-)

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Hallo Mawini,

danke dir für deine Antwort.
Also in dem EA Version 1.6 werden die Extrempunkte mit iHigh(....,1) geliefert.
Für den Einstieg dann die Eröffnung einer Kerze mit (0,0,0).

Andernfalls wird eine PendingOrder geöffnet.
Pending & direkter Einstieg schließen sich gegenseitig aus.

Denkst du, so wird es klappen?

vg
henning


//Vortrageshoch & tief Untersuchung
//beide Signale erstmal auf Wahr setzen
bool LongGAP=false,ShortGAP=false;
Vortageshoch=iHigh(0,PERIOD_D1,1);
Vortagestief=iLow(0,PERIOD_D1,1);

//Wert für den sofortigen Einsteig ermitteln
if(iOpen(0,0,0)>Vortageshoch)LongGAP=true;
else LongGAP=false;
if(iOpen(0,0,0)<Vortagestief)ShortGAP=true;
else ShortGAP=false;

Hi Henning,

bin gerade dran, und habe ein paar Veränderungen vorgenommen. Ich halte es für sinnvoll, Positionen nur dann einzugehen, wenn der Kurs nicht nur das VTH/VTT sondern auch das Tageshoch/Tagestief über-bzw. unterschreitet.
Da erst am TH/TT wirklich Ordervolumen in den Markt kommt.

Außerdem habe ich einen TrailingStop eingefügt. Auf den Dax bezogen ist das Ding jetzt schon deutlich verlässlicher. Ich komme auf einen Profitfaktor von 4, das ist fast zu schön um wahr zu sein ;-) Wird es auch in der Realität nicht. Aber er hat keine heftigen DrawDowns mehr.
Ich bin ein Fan von Expert Advisorn die nach Markttechnik handeln; Also genau das was dieser macht. TH/TT/VTH/VTT Trigger. Das sind Dinge, die sich nicht ändern werden. Mit Indikatoren kannst du, meiner Meinung nach, jeden EA vergessen.

Der SL wird nun nicht mehr in Prozent gesetzt, sondern auf das Periodenhoch/-tief der Einstiegsperiode. So bestimmt der einzige der es weiß den SL, nämlich der Markt. Wieder einmal fällt ein Schritt der Optimierung des EAs weg und ein Schritt in Richtung " Profitabilität in allen Marktphasen" ist meiner Meinung nach getan.

Außerdem habe ich eine MoveToBreakeven Funktion hinzugefügt. Es kann hier festgelegt werden ab wievielen Pips, der StopLoss auf BE gezogen wird und wieviele Pips man mitnehmen will. In meinen Einstellungen, wird der SL nun schon bei 5 DaxPunkten im Geld auf 1,5 Punkte im Geld nachgezogen. Das bringt im Backtesting sehr gute Erfolge und funktioniert meiner Erfahrung nach auch in der Realität recht gut.

Der EA hat sich in meiner Version jetzt ein wenig zu einem gewandelt, der nicht die ganz "großen" Brocken mitnimmt, sondern immer kleine Gewinne. Dafür zieht er nach Orderöffnung den Stop relativ schnell ins Plus und ist so deutlich immuner gegen große Drawdowns.
Kleiner Tipp fürs Backtesting. Ich würde niemals in M1 oder M5 backtesten. Da haben Tickdaten und Spreads einen so hohen Einfluss auf das Ergebnis des Backtests, dass es eigentlich auch ein Münzwurf tut. Ich backteste immer in H1, mindestens jedoch in M30.

Ansonsten empfehle ich dir, deine Funktionen immer in der OnTick Function zu "Callen", aber weiter unten zu programmieren, das bringt Struktur rein und ist wesentlich übersichtlicher.

Beispiel:

OnTick()
{
CheckforSignal();
CloseAtEndofTheDay();
TrailingStop();
}

CheckforSignal Deklaration
CloseAtEndofTheDay Deklaration
TrailingStop Deklaration

Ich hoffe du verstehst was ich meine.

So, das war jetzt ein bisschen Weekend Coding, zwischen Couch und Terrasse. Ich geb dir meine Version einfach mal. Im File sind oben Änderungen vermerkt. Wie gesagt, Einstellungen sind auf den DAX bezogen. Berichte mir von deinen Backtests. Spiele jetzt noch ein bisschen dran rum ;-)

Hier die Dateien, gerade vergessen.

Wir sollten uns übrigens auch noch einmal eine Version anschauen, die keine PendingOrders sondern Markets tradet, sobald die EntryBedingungen erfüllt sind. Das hat den Vorteil, dass dann "häppchenweise" das Steigen bzw. Fallen des Kurses über/unter die Trigger gehandelt wird. Hab dafür aber jetzt keine Zeit. Vielleicht kannst du das mal proggen.

Schöne Grüße
Mawini

Sorry, Anmerkungen haben gefehlt. Hier nun die richtige Datei mit Anmerkungen im File.

Hallo Mawini,

danke dir für deinen EA!

Ich scua mir die Sache gerade an.
Leider bekomme ich noch keinen Backtest, also das läuft nichtmal an.

Den EA kann ich dann gerne weiter coden.

vg
henning

Hab die Lots auf 1 gesetzt, weil das die kleinste Einheit im Dax ist. Vielleicht deshalb?

Hast recht. Danke dir :)

Also mit den market orders meinst du,
dass wir ganz normal das Signal abfragen und eine ganz normale Position
aufmachen, sobald die Einstiegsbedingung erfüllt ist?
Das wäre ja keine große Änderung....
Mit dem Häppchenweise, das musst mir dann nochmal erklären.

Danke dir schonmal sehr für den EA.

vg
henning

Ja da hast du recht. Ich habe die Handelsweise des EAs falsch verstanden. Vergiss das. Was hältst du von der Version mit Breakeven und Trailing SL? Bekommst du auch gute Ergebnisse im DAX?

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Die finde ich gut :)

Also würde die erstmal optimieren auf einer Intel Xeon Workstation.
Vorteil is, die Rechner sind wirklich um einiges schneller als Intel Core i7 und Co.
Und nichtmal teurer, gebraucht.

Die Ergebnisse poste ich dann.

vielen Dank
ersmtal.

Was optimierst du da? Tickdaten?

Ja, das glaub ich. 32 GB RAM? :D

Ich arbeite mit i7, 8GB RAM und bin schon sehr zufrieden mit dem Speed.

Bin gespannt auf deine Ergebnisse.

Ich optimier mit MT4 bei GKFX.
Als Variablen:
WhenToTrail=100
TrailingStop=50
WhenToMoveToBE=50
PipsToLockIn=15

auf DAX - 1h Candels.

-----
Die Workstation heißt Lenovo D20. Bei eBay für 500 Euro gekauft.
2x Intel Xeon X5670
Musst nur schauen, wegen Treibern. Das is wirklich nicht so toll.

Die Performance is gegen einen i7-3770 wirklich viel besser....
Und beide verwenden ja nur einen Kern,
da unsere Programme einfacher C-Code sind.

-----

vg
henning

Achso die Inputparameter. Wobei ich glaube, dass du einen Profit Factor von 4 kaum optimieren kannst ;-) Aber bin dennoch gespannt. Du kannst auch noch mal prüfen, ob er all das was ich programmiert habe, tatsächlich so umsetzt. Hatte da eben nicht die Zeit für, aber die Resultate sind ja super! Und es taucht manchmal ein OrderClose error auf (138) wegen invalid Ticket. Da stimmt also irgendwas nicht. Vielleicht liegt s auch an der Magic. Hast du das auch?

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Ich hab keinen Profitfaktor von 4.
:/

Okay, was hast du?

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Also ich hab auf H1 getestet mit Default Werten von Januar 2015 bis heute und habe als Ergebnis einen PF von 4,5

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Modeling Quality 60% mit Tickstory Daten. Bessere Daten hab ich aber bisher leider nicht finden können.

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Also im Anhang mein Ergebnis für DAX30 - 1h.
Nur 0,1 Lots, da sonst der Backtest nicht anspringt.

Auch die Statistik sieht echt gut aus:
Tau von Kendall: 0,810898438
Bestimmtheitsmaß: 0,972803815
Rangkorrelation: 0,944975171
Korrelation y=mx+n: 0,924801292

Die Kurve sieht wirklich klasse aus.
Gewinnfall >80%....
Gute Güte. Wie bist du auf die klasse Idee gekommen?

An sich, das heutige Tageshoch, was der EA nimmt,
ist ja, wenn man so will, ein lokaler EP bis zum Zeitpunkt,
ab dem der Einstieg möglich ist.
Denn sobald der EA eingestiegen ist, wird das heutige Tageshoch ja ebenfalls weiter erhöht....

Die Idee is wirklich klasse. Danke dir sehr.

Dankesehr! :) ist mir mal beim entwerfen von einem VTH /VTT EA eingefallen. Aber es ist ja an sich reine Markttechnik. Lass uns das Ding weiterentwickeln und es wird richtig gut ;-) Ich schau mir deine Ergebnisse gleich an. Noch nicht am PC. Was meiner Meinung nach einen großen Teil eines guten EAs ausmacht ist der Exit Code. Da muss der EA möglichst alles mitnehmen was er einmal als Buchgewinn hat. Und so glaube ich,dass die Breakeven und TrailingStop Funktionen mit die wichtigsten sind.

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Das Ergebnis kann sich sehen lassen allerdings finde ich komisch, dass du einen PF von 1,5 hast. Meiner ist viel höher. Alles unter zwei würde ich nicht handeln. Naja, können wir ja mal die Tage schauen. Gute Nacht [emoji111]

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Sehr gerne.
Vllt. kannst du mal deinen Backtest mit posten.
Die Optimierung ist heute Abend fertig^^

Hallo Mawini,

regelrecht perfide der EA :D

Hab den heute morgen angeschoben.

Jetzt ist folgendes passiert:
Pünklicht 9:05 Uhr Buy Stop / Sell Stop eröffnet.
Dann wurde der Kauf ausgelöst, Stop nachgezogen und Position glattgestellt^^
Alles binnen weniger Sekunden.

Daher jetzt mein Vorschlag:
Wenn eine Position ausgelöst & glattgestellt wurde & der Kurs
wieder unterhalb der Extrempunkte des Vortages liegt,
stellen wir den EA erneut scharf, dass weitere Limit Orders gesetzt werden.

vielen Dank
vg
henning

Moin! Ja ganz genau das meinte ich mit " häppchenweise ". Kannst du das mal proggen? Aber mach das dann am besten mit Markets und nicht mit Pending Orders oder? Die kann man im Backtest besser nachvollziehen finde ich. Grüße :)


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Hallo Henning, Hallo Mawini,

Ich muss schon sagen, ich bin wirklich begeistert wie sich das Projekt hier entwickelt! Wirklich tolle Arbeit.

der neue EA sieht ja sehr vielversprechend aus.
Ich komme auch auf sehr ähnliche Ergebnisse wie ihr.
Irgendwie sieht die Kurve fast schon zu schön aus.

@ Mawini: ich bin ganz deiner Meinung bez. Curvefitting etc.
Umso mehr technische Variablen man in einem EA optimieren kann desto mehr läuft man Gefahr der Überoptimierung. Deshalb gefällt mir die Idee mit VTH/VTT auch sehr gut ;-)

Ich teste den EA gerade mit dem Xdax als auch mit dem Xetradax, habe aber folgendes festgestellt:
Teilweise wird am VTH/VTT kein Trade platziert obwohl ein Ausbruch stattfindet. Siehe Screenshot

[IMG]http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...o0ivbdl8r4.jpg[/IMG]

habt ihr das Problem auch?

und noch eine Frage, wie bist du auf die Standard Werte für Trailingstop, WhentoMove to BE und PipsTolockin gekommen? hast du das optimiert?

Grüße
Sysprop

Sehr schön! Ja der EA kann was werden;-) das Problem habe ich jetzt im Einzelnen noch nicht beobachtet aber ich finde das im Backtest mit Pending Orders auch sehr schwierig weil es sehr unübersichtlich ist. Ich bin also dafür, dass wir das umcoden, sodass wenn die Entry Bedingungen erfüllt sind eingestiegen wird, und nicht morgens Pendigs platziert werden. Auf die Werte für Breakeven bin ich durch Backtesting gekommen. Das funktioniert in einem meiner EAs auf dem Dax recht gut. Bzgl des Trailing SL arbeite ich derzeit noch an einem Trailing Stopp nach Markttechnik. Der also je nach Innen -bzw. Außenstab den Stopp versetzt. Ist euch diese Art der Stoppsetzung bekannt? Daran könnten wir vielleicht auch zusammen arbeiten. Denn die Logik ist einfach aber das Programmieren schwer.

Schöne Grüße aus der Hängematte :)

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Hallo Mawini,

bez. pending orders gebe ich dir Recht, es sieht leider sehr unübersichtlich aus.
was TP nach Markttechnik betrifft kann ich dir vllt helfen. siehe hier:

http://www.expert-advisor.com/forum/...-bewegung.html

Soweit ich mitbekommen habe ist der EA schon so gut wie fertig. Soweit ich mitbekommen habe ist der EA ist nur ein reiner AusstiegsEA, d.h. es muss vorher eine Position eröffnet werden.
Nun müsste man ihn nur mehr in unseren integrieren. ;-)

was mir noch aufgefallen ist bei der älteren Version 1.6 und deshalb eventuell noch bei der 1.62 besteht.:

wenn ich den EA mehr als 1 Tag laufen lasse, führt er am nächsten Tag genau zur Eröffnung um 09.00 einen Trade aus (bei meinem Xetradax Produkt das auch erst um Punkt 0900 aufmacht), obwohl ich Tradebeginn 09:05 im EA stehen habe.
Wenn ich den EA aber rausnehme und jeden Tag "frisch" reinlade macht er alles richtig.
Was die Version 1.62 betrifft kann ich in den nächsten Tagen mehr sagen.
Ich lasse es mal im Demo live laufen.

Beste Grüße
Sysprop

Okay alles klar. Das Problem habe ich so anbei bemerkt aber noch nicht weiter betrachtet. Im Moment habe ich auch sehr wenig Zeit, deshalb verzeiht es mir wenn meine hochgeladene Version noch einige Bugs hat. Den EA bzgl MT Stopps kenne ich, bzw ich habe gesehen, dass dieser dort hochgeladen wurde. Das ist aber das kompilierte ex4 Dateiformat. Das bedeutet ich kann den Quellcode nicht sehen, sprich welche Anweisungen programmiert sind. Diesen Quellcode brauche ich aber um ihn in unseren einzubauen. Eine halbe MT Stop Logik habe ich schon in einem anderen EA laufen. Diese versetzt den Stopp allerdings nicht zurück wenn ein neuer Außenstab entsteht. Funktioniert also nicht ganz nach dem beschriebenen System. Anyways, ich werde, wenn ich die nächsten Tage Zeit finde mal versuchen diesen TSL nach MT in unseren EA einzubauen. VG Mawini

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Hallo

heute ist es zu einem Signal gekommen und der EA hat bei mir auf dem Demokonto gehandelt.
Zuerst mal die gute News: 5,80€ in 42 sec verdient bei 1 Lot ;-)

http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...5i02rehntx.jpg

Allerdings gibt es offensichtlich noch Probleme mit der Stopsetzung,
jedenfalls schimpft der EA bei mir, obwohl der SL richtig ausgearbeitet wurde.

http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...z1cugq4lj2.jpg

Ich lasse den EA mal weiter im Demo laufen. Falls mir noch weitere Dinge in den nächsten Tagen auffallen, werde ich wieder berichten.

Beste Grüße
SysProp

Hallo SysProp,

danke dir für dein Feedback.

Bei mir läuft noch Version 1.6 auf einem Demo Konto.
(Die Version mit Buy & Sell Stop, ohne BreakEven ..
reiner Stop bei 1% und max 2 Positionen am Tag)

Nach Backtest den ihr hier gepostet habt, kommt der EA ja
schon auf ~5% im Monat.

Ich habe aus den Versionen jetzt einen Scalper gebaut.
Viele viele Positionen, davon 80 - 95% profitabel,
je nachdem was du einstellst, aber insgesamt nicht viel besser:
~8% im Monat.

Wo ich mich schon frage, ob Das dann unbedingt noch sein muss :D
Mit dem Original hat der EA jetzt nicht mehr viel zu tun...

Optimierung läuft noch. Also erstmal abwarten.

vg
henning

Hallo Henning.

Danke für dein Feedback.

Ich habe nun beide auf dem Demo account laufen.
Mal sehen wie sie sich so schlagen.
Die Idee mit dem Trailing Stop ist natürlich schon sehr verlockend und sieht auch sehr profitabel aus, jedoch hast du natürlich Recht, dass der neue nicht mehr so viel mit dem alten zu tun hat
am besten beide laufen lassen ;-)
Ich werde mir beide nächste Woche nochmals genauer ansehen und dann mal entscheiden ob ich vllt mir kleiner lotsize mal ver. 1.6 live laufen lasse.

Bis dahin.
Schönes Wochenende

Grüße
Sysprop

:) oK.

Und ich arbeite dran, einen EA zu basteln, der an die richtigen Pro's
rankommt:
Die schaffen 2.000% im Jahr.
Ich liege derzeit bei 84% :/

Moin ihr beiden,

da ich auch an einem DAX Breakout EA arbeite und gerade euren Thread entdeckt habe. Ist mir aufgefallen das ihr ein problem mit invalid Ticket habt. In meinem EA konnte ich das mit folgenden Code lösen:

da ich nur den mFDAX zur verfügung habe und der eine Ticksize von 0,25 Punkten hatte, konnte mein EA keine Order ausführen/ändern in denen der Preis nicht durch 0,25 teilbar war. Eventl. habt ihr bei euch das selbe Problem bzw. ähnlich. Z.B.: Ticksize 0,10 oder sowas.

Schönes Wochenende
Zyr

Hi Zyr,

vielen Dank. Hatte das Problem gesehen aber mich noch nicht näher damit beschäftigt.

Schönes Wochenende!

N Abend Jungs, ich habe heute mal versucht die Logik von dem 1.6er in eine meiner Standard EA Schablonen einzubauen. Der PF kommt nicht an die 4.14 ran, die ich im BT habe. Irgendwas ist da also noch falsch und der BT des EAs ist wohl nicht sehr zuverlässig. Henning, bist du irgendwie weiter gekommen? VG Mawini

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Hallo

ich habe den 1.62 im Demo laufen und folgendes ist mir heute früh aufgefallen:

Startzeit war bei mir 09:02 und komischerweise stellt der EA nur eine StopSell Limit order ein bei 10489.20 was soweit passt, aber keine StopBuy order.
Habe bereits den EA rausgelöscht und nochmal neu eingesetzt, leider mit dem selben Problem. kann das irgendwer von euch bestätigen?

Beste Grüße
SysProp

jetzt wo ich den EA neu reingezogen habe, ist auch interessant, dass er das VTH und das VTT falsch erkennt. VTH 10567 und VTT 10557,3. Leider stimmen aber beide WErte nicht. siehe Screenshot.

[IMG]http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...dz4lq15hnf.jpg[/IMG]

Leider habe ich keine Ahnung woran das liegt.

Hallo Systematic Prop,

Mist, ich schau woran es liegen könnte.
Hab zur Zeit leider selbst einiges um die Ohren.

Läuft der EA noch bei dir?
Falls ja, kannst du ja mal Zeile 125 ersetzen durch:
Comment("Vortageshoch: " +DoubleToStr(Vortageshoch) + " | Vortagestief: " + DoubleToStr(Vortagestief) + " | TrademerkerLong: " + TrademerkerLong);

Dann kompilieren. Wenn der Trademerker auf Null steht,
liegt es daran schonmal nicht.

Mir sind auch noch ein zwei Sachen aufgefallen,
die den EA im Backtest beschleunigen sollten.

Ich schau heute Abend nochmal drüber.


Macht dein Broker nochmal iwie am WE auf?
Falls ja, müssen wir die Funktion für Montag anpassen.
Tritt das Problem nur an Montagen auf?


vg
henning

Hallo Henning

ich hab die Zeile mal geändert und werde es mir morgen nochmal ansehen um 09.00 wenn der Markt öffnet.

bez. Broker du hast Recht: mein Broker macht am Sonntag um 22.00 wieder auf. wenn man sich das Hoch zwischen 22.00 und 00.00 ansieht entspricht das genau dem Hoch/Tief des EAs. Damit wäre eine Sache schon geklärt ;-)

wenn ich meinen XetraDax Kontrakt öffne, dann passen die Werte.

Ich werde weiter beobachten und berichten :-)

Grüße
SysProp

Hallo

ich hab heute folgende interessante Feststellung gemacht:

habe den EA in Version 1.62 heute zum ersten mal auch auf einem Real account und auf dem Demo versucht. Folgendes ist dabei geschehen:

http://img5.fotos-hochladen.net/thum...us2n_thumb.jpg

auf dem Real account wurde zwar 1 Sec früher ausgelöst, aber zu einem deutlich anderen Preis.
Ich hab JFD als Broker.
Hatte das Problem auch schon jemand?
ich werde auf jeden Fall weiter beobachten.

Grüße
SysProp