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Schön, schön, aber was sollen wir jetzt damit anfangen?
Kein Einblick in die Strategie, kein RM, kein MM, keine Ergebnisse. ??? traderdoc
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Zitat:
Strategie im Groben: Über 2 selbstgeschriebene SMA, 200 Sekunden und 1200 Sekunden ermittle ich die Intensität der Bewegung. Übersteigt sie einen vorgegebenen Wert setze ich eine Order in Gegenrichtung ab. Ist sie allerdings extrem stark, geht die Order doch in Bewegungsrichtung. MM/RM ist die Größe der Orders mit maximal 2% Verlustpotential durch SL. Außerdem wird bei Unterschreitung einer vorgegebenen Equity der Handel für diesen Tag beendet. Es ist nur eine Order zurzeit am Markt und immer mit SL und TP. Ein Verbindungsabbruch hätte somit keine schwerwiegenden Folgen. Ergebnisse sind nach 3 Tagen ja noch nicht viel zu erwarten. In dieser Zeit habe ich rund 540 Punkte erreicht. Ich wüsste auch nicht, wie ich Ergebnisse melden könnte. Da hoffe ich eigentlich auf Anregungen hier aus dem Forum.
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Also ein SMA mit einer Periode von 200s bzw. 1200s enspricht ja 3min+20s bzw. 20min.
Warum solche "krummen" Perioden? die erste Periode könnte man ja auch mit der Peiode M5 und die zweite am ehesten mit M15 abbilden. Worin besteht nun der praktische Nutzen, zumal die Werte des SMA dem Kurs ja so oder so hinterherhinken? Und damit die Intensität einer Bewegung am SMA zu messen, halte ich für sehr gewagt bis hin zu nicht möglich. Wie gehst Du da konkret vor? D.h. das: "Über 2 selbstgeschriebene SMA, 200 Sekunden und 1200 Sekunden ermittle ich die Intensität der Bewegung. Übersteigt sie einen vorgegebenen Wert setze ich eine Order in Gegenrichtung ab. Ist sie allerdings extrem stark, geht die Order doch in Bewegungsrichtung." ist tatsächlich die gesamte Strategie oder verheimlichst Du uns da noch etwas? Hättest Du den MT5 benutzt, stünden Dir sogar die TimeFrames M3 und M20 zur Verfügung. Weshalb also selbstgeschriebene SMAs? Wo liegt denn der TP im Verhältnis zum SL? Dass nach drei Tagen noch keine großen Aussagen möglich sind ist klar, aber Du hast ja genügend Backtestdaten ermittelt, die bestimmte Aussagen ermöglichen sollten, zumal Du soagr selbstgesammelte Tickdaten verwertet hast. Das wäre doch mal ganz interessant. traderdoc PS. @MA-EA, was soll denn Dein Post hier in diesem Thread?
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Dann will ich mal genauer werden – Achtung, wird wieder etwas lang.
Zitat:
Als Bewegung betrachte ich die Differenz zwischen Durchschnitt und aktuellem Kurs. Natürlich zeigt das nur die Vergangenheit. Um näher an die Gegenwart zu kommen, weichen meine SMA’s auch etwas vom Standard ab. Beide beginnen nämlich direkt mit dem aktuellen Tick, werden also durch jeden Tick neu berechnet. Demzufolge ist auch mein 200er im 1200er enthalten. Die Zahlen 200 und 1200 haben sich bei meinen bisherigen Tests als optimal erwiesen. Der 1200er wird zurzeit von mir aber eigentlich kaum genutzt. All das ist noch nicht in Stein gemeißelt, da ich ja erst Ende Oktober mit dem Programm begonnen habe. Ich hoffe schon noch auf einige Verbesserungen. Zitat:
Code:
-- Order-Attribute je nach Handelszeitraum (Die Zeiten werden aus den Ticks genommen) -- Server Bewegung max Methoden -- Zeit SL TrSL TP von bis offen Ein Aus ab_Tick_Zeit 000000 99 0 999 999 999 0 0 0 // noch nicht ab_Tick_Zeit 161000 10 0 13 8 36 1 2 0 // vor Eröffnung ab_Tick_Zeit 162800 52 0 36 16 999 1 2 0 // zum Start ab_Tick_Zeit 163600 66 0 30 14 999 1 1 0 // Methode 1 - leichter Trend ab_Tick_Zeit 170000 68 0 60 31 50 1 2 0 // große Spanne ab_Tick_Zeit 225000 45 0 31 15 49 1 2 0 // Ausklang ab_Tick_Zeit 230400 31 0 23 10 50 1 2 0 // letzte Minuten ab_Tick_Zeit 231000 99 0 999 999 999 0 0 0 // keine neue Order mehr ab_Tick_Zeit 999900 99 0 999 999 999 0 0 0 // ==== Tabellenende ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notbremse 200 // Wird dieser Kontostand unterschritten, wird der Handel abgebrochen --Max_offen 0 // übersteuert die Zeitraum-Tabelle - für schnelles Pausieren --Methoden 2 0 // übersteuert die Zeitraum-Tabelle ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- Dimensionen f. Gleitende Durchschnitte MA_Sekunden 200 1200 Hier zeige ich nicht alle, man muss ja nicht alles verraten. Zitat:
Code:
Datei Ticks Orders plus minus +% maxDD Erfolg ----------------------------------------------------------------------- 1 US_181031.txt 78638 35 25 10 71 191 359.50 2 US_181102.txt 94068 57 36 21 63 295 261.50 3 US_181108.txt 61884 21 15 6 71 89 244.50 4 US_181109.txt 72102 22 16 6 72 132 306.00 5 US_181121.txt 62373 17 11 6 64 160 38.00 6 US_181127.txt 69714 25 15 10 60 137 89.00 7 US_181129.txt 60554 17 11 6 64 135 206.50 8 US_181130.txt 53000 16 11 5 68 46 202.00 9 US_181203.txt 64220 30 19 11 63 125 276.00 10 US_181204.txt 103417 51 38 13 74 132 726.50 11 US_181206.txt 120289 81 45 36 55 373 31.00 12 US_181207.txt 115293 75 51 24 68 243 552.00 13 US_121811.txt 97088 58 34 24 58 280 -45.50 14 US_181212.txt 80038 39 25 14 64 94 192.00 15 US_181213.txt 78824 38 23 15 60 322 80.50 16 US_181214.txt 56410 21 14 7 66 184 137.00 17 US_181217.txt 86487 60 38 22 63 185 584.50 18 US_181218.txt 82688 40 24 16 60 241 37.00 19 US_181219.txt 91913 116 69 47 59 391 337.00 20 US_181220.txt 118186 128 77 51 60 461 622.50 21 US_181221.txt 115330 104 63 41 60 197 508.50 22 US_181228.txt 103797 80 55 25 68 93 924.00 23 US_190102.txt 93587 54 30 24 55 214 23.00 24 US_190103.txt 105838 67 37 30 55 482 -210.00 25 US_190104.txt 92255 58 39 19 67 98 555.00 Gesamt : 2157993 1310 821 489 62 482 7038.00 SEC0=200 LAT=100 Ri ist die Richtung meiner Order Kt ist der Kurstrend zur nächsten Order, damit versuche ich Serien zu erkennen. und ganz rechts meine „Bewegungsmelder“ zum Zeitpunkt der Ordereröffnung. Code:
dat Zeit Ri Einstieg Kt Erfolg SL TP bw1 bw2 02 161006 1 25101.50 -1 -10.00 10 13 -9 -18 02 161343 1 25091.50 1 13.50 10 13 -9 -24 02 162038 -1 25105.50 -1 12.50 10 13 9 -2 02 162355 1 25090.50 1 12.50 10 13 -9 -15 02 163149 -1 25120.00 -1 35.00 52 36 17 21 02 163534 1 25084.00 1 36.50 52 36 -27 -20 02 164216 1 25136.00 2 31.00 66 30 26 35 02 165755 1 25166.50 3 31.50 66 30 17 37 02 172420 -1 25226.50 -1 60.50 68 60 32 63 02 180257 1 25152.50 1 30.50 42 32 -23 -50 02 182040 -1 25192.50 2 -41.00 42 32 21 33 02 183412 1 25195.50 -1 -42.00 42 32 -21 -4 02 184213 1 25155.50 1 33.50 42 32 -24 -47 02 185311 -1 25187.50 -1 35.50 42 32 26 22 02 185543 1 25153.00 -2 29.50 42 32 -28 -13 02 190202 1 25150.00 -3 -48.50 48 36 -22 -13 02 190552 1 25098.50 1 37.00 48 36 -20 -57 02 191849 1 25110.50 2 37.50 48 36 -20 -21 02 192717 -1 25177.00 -1 35.50 48 36 20 40 02 193632 -1 25168.00 1 -48.50 48 36 20 21 02 201108 -1 25237.50 -1 41.00 42 37 21 33 02 203637 -1 25195.00 1 -66.00 66 32 -14 -32 02 204521 1 25261.50 2 32.00 66 32 17 40 02 211748 -1 25317.50 -1 37.50 42 37 21 47 02 214100 -1 25303.50 1 39.00 42 37 23 19 02 220305 -1 25331.50 -1 34.50 48 36 23 43 02 221018 1 25298.00 1 37.00 48 36 -21 -8 02 221920 1 25309.00 -1 -49.50 48 36 -20 -11 02 222218 1 25261.00 -2 -48.50 48 36 -34 -55 02 223858 1 25198.50 -3 -45.00 48 36 -20 -56 02 224647 1 25155.50 -4 -48.50 48 36 -23 -64 02 225909 1 25109.50 1 30.50 45 31 -43 -54 02 230228 -1 25140.50 -1 32.50 45 31 20 -7 02 230727 1 25108.00 1 24.50 31 23 -22 -30 02 230912 -1 25132.00 0 26.50 31 23 16 -3 60 % * 3 = 180 minus 40 % * 4 = 160 Somit habe ich eine 9/8 oder +12,5 % Gewinn-Chance. Die Zeit wird zeigen, wieviel davon übrig bleibt.
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Zitat:
Doch, auch Du hältst was von festen TimeFrames, nämlich dem TimeFrame S200, denn der SMA wird immer über eine bestimmte Periode berechnet. Diese wiederum legt fest, wie lange eine Kerze dauert. Oder was konkret soll dann diese 200 bzw. 1200 bedeuten? Und wenn die 200 die Periodendauer in Sekunden darstellt, dann könnte man auch ein Chart hernehmen, welches diese Periode abbildet, um grafisch den SMA einzuzeichnen. Aber das nur am Rande. Daher nur mein kleines Unverständnis bzgl. des Nutzens eines Neuschreiben des SMA, wenn man bereits auf fertige Indikatoren zugreifen könnte, weil ich mir aus meinen Jahrzehnten Erfahrung, wirklich nicht vorstellen kann, dass solch kleine Periodenabweichungen eine signifikanten Benefit bringen sollen. In welcher Einheit wird die Serverzeit angegeben? Gut, aus der ersten Tabelle werde ich zwar nicht ganz schlau, v.a. warum der Bereich von 31 bis 50 eine große Spanne sein soll, der Bereich von 14 oder 16 bis 999 diese Betitelung nicht erhält? Ok, das Traden nach SMAs ist an sich ein uralter Hut und ich kann aus der ersten Tabelle nun nicht entnehmen, worin der Burner besteht. Das schlichte Messen des SMA zum aktuellen Kurs birgt ja nun nichts spektakuläres. Daher hält sich der Erkenntniszuwachs für Alle hier noch sehr in Grenzen. Ich hoffe und wünsche mir, dass da noch eine Menge Aufklärung kommt, sonst bringt uns das hier wenig weiter. Denn das Abbilden von Tabellen jeglicher Art wurde hier und auch in einem anderen großen Forum dieses Landes zur Genüge getan, ohne dass man die Zahlen nachvollziehen könnte. Und was sollen die dann für die Userschaft bringen? traderdoc
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Für mich sind das keine festen, sondern gleitende Zeitframes. Sie haben ja jeweils die Gegenwart als Startpunkt. Und die 50 Programmzeilen sind ja nun wirklich nicht die Welt.
Die Severzeit ist ganz einfach HHMMSS nur ohne Doppelpunkt dazwischen. OK, der Kommentar "Große Spanne" bezieht sich auf den Abstand SL zu TP, das ist wirklich nicht so zu erkennen. Ja, was könnte ich denn tun, außer Tabellen abzubilden. Ich könnte natürlich später auch noch Ergebnisse posten. Gut, das verspeche ich - auch wenn die schlecht werden sollten. Mein Hauptanliegen für die User ist eigentlich darzustellen, dass man auch mit wenig Aufwand profitabel daytraden kann. So möchte ich mein System um 15 Uhr starten und mich dann nicht mehr drum kümmern müssen. Außerdem will ich zeigen, dass Programmierer die eine Sprache perfekt beherrschen, nicht unbedingt MQL für den automatischen Handel lernen müssen. Die Schnittstellen zum Metatrader kannst Du dann ja übernehmen. Auch wurde mein sportlicher Ehrgeiz geweckt, weil im Netz und auch hier im Forum häufig behauptet wird, dass es profitable einfache Handelssysteme nicht gibt, und wenn doch, dann müsste man dafür viel Zeit am Computer verbringen.
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Ok, aber was bedeuten dann die 200?
Und was verstehst Du unter gleitende TimeFrames? Dieser Begriff ist mir in den vielen Jahren noch nicht über den Weg gelaufen. Jeder Indikator fängt mit der Gegenwart als Startpunkt an, wenn man die aktuelle Kerze zugrunde legt. Wenn die Serverzeit HHMMSS sein soll, wie ist dann die Angabe 999900 zu interpretieren? Nun ja, da MQL4 auf C basiert und Du dort Profi bist, darf! Dir einfach auch MQL4 nicht schwer fallen. Aber das Entscheidende ist ja immer noch nicht geklärt, wie soll aus der Differenz des SMA (der immer bezogen sein muss auf eine Periode) ein valides Handelssignal abgeleitet werden. Alles andere ist jetzt erst einmal sekundär. traderdoc
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Also, ich lese immer, dass SMA's aus Hoch, Tief, Open oder Schlußkursen einer bestimmten Anzahl Kerzen gebildet werden. In einem 5 Miunten-Chart sind Start- und Endpunkt also 5 Minuten lang dieselben. So habe ich es jedenfalls verstanden. Aber wie dem auch sei, das ist nicht sooo wichtig.
Zitat:
Für mich hat eben ein Rücksetzer nach einer deutlichen Bewegung auch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit und ist deshalb für mich ein valides Signal. Ausnahme ist eben die extrem schnelle Bewegung, der Dow Jones zischt ja gern mal ein paar Hundert Punkte in eine Richtung ab um Stunden später wieder zurückzukommen. Und natürlich kann ich aus einem SMA eine Bewegung ablesen. Wenn mein SMA mir signalisiert, dass der aktuelle Kurs jetzt z. B. die erwarteten 19 Punkte unter den Schnitt gerutscht ist, weiß ich auch, dass ich jetzt den Tiefstkurs der letzten 200 Sekunden zu fassen habe. Sonst wäre das ja schon früher passiert. Damit habe ich eindeutig eine Abwärtsbewegung > 19 Punkte erkannt. Die 999900 sind nur programmtechnisch. Sie ersparen mir die Endbearbeitung der Tabelle. Ich bin eben auch ein fauler Programmierer. Da hätte ich auch alles andere ab 240000 reinsetzen können. Aber auch das ist Wurscht, weil mein "Ticker" nur bis 23:15 liefert.
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Hi,
der Ansatz ist Ok und Ähnliches wurde ja schon probiert, in Support-, Resistance-Systemen abzubilden. Bei den Tick-Daten traue ich allerdings dem "Frieden bei Forex-Brokern" nicht so recht. Dort gibt es eben keine regulierten Märkte und zu guter Letzt mischen die Liquity-Provider dann eben auch noch mit... Von den Kosten pro Kontrakt ganz zu schweigen... Hast Du mal versucht, Deine Werte mit den Broker-Volumen in Relation zu setzen? Es würde mich interessieren, ob Du daran gedacht hast, so etwas z.B. auch im Eurex-Handel zu testen? Grüße |
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